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研究房价指数编制模型的优良性检验方法可以指导房价指数编制工作,有助于在实际应用中选择更为科学准确的房价指数.从统计指数偏误的角度来评价房价指数的优良性,并给出了检验房价指数是否有型偏误的具体方法.对BMN重复交易模型和标普Case-Shiller模型从理论推导角度进行时间互换检验,发现前者没有型偏误而后者有型偏误.从模型计算角度对两个新建住宅价格指数编制模型进行实证分析,发现对数匹配模型没有型偏误,贴现匹配模型有型偏误. 相似文献
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本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo(LSM)算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果. 相似文献
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《工程热物理学报》2021,42(9):2305-2315
较强的速度梯度大大限制了粒子图像测速技术(PIV)在近壁区域的测量精度。随着图像变形重采样技术的发展与推广,多重网格迭代变形算法(WIDIM)以及Interface-PIV的提出显著改善了这一问题,但其测量精度仍有进一步提高的空间。针对这一问题,本文发展了一种粒子图像预处理方法——镜像互换法,通过构造以壁面为基础的反对称流场,既能满足流场无滑移边界条件,同时又可维持正确的近壁面法向速度梯度,从而可以进一步提高无滑移壁面附近的速度测量精度与空间分辨率。与其他同类方法的对比结果表明,该方法大大降低了近壁速度的测量误差以及该区域的速度不确定度,并在压气机叶栅测量中得到了应用。 相似文献
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一个多因子信用违约互换定价模型 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一个违约互换的多因子的简化模型,通过测度的转化并求解一个多变量Riccati常微分方程而得出了这个模型的解析解.此模型是Duffie-Pan-Singleton(2000)模型的特例,但是这个模型存在解析解,而Duffie-Pan-Singleton模型并不存在解析解.模型的解析解对获得直觉的判断和进行模型的计算都非常有帮助,而且模型的解析解对实证检验也是有帮助的. 相似文献
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如同根据布莱克-斯科尔斯模型从欧式看涨期权市场价格中反求隐含波动率一样,从信用违约互换的价格中提取隐含违约概率在理论上和实践上都存在很多困难.传统的自助法存在很大的缺点,并有可能得出不符合现实的结果.本文采用基于一段时期的条件违约概率的新的优化方法来替代基于自助法的瞬时远期违约概率,该方法有很多优良特性,会得出比传统方法好得多的结论. 相似文献
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将着眼点由总收益改变为总利润,对于需求弹性用于价格决策,利用微积分方法,分5种情况进行推导,得到的结论修正和补充了现行"经济数学"、"市场营销学"和"管理经济学"等教科书里讲的内容,并在此基础上进一步研究了最佳调价量问题. 相似文献
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在回收率非零的情况下,研究了信用违约互换的参照资产和保护卖方有传染违约相关时信用违约互换的定价问题.相关传染违约结构由双方相关的违约强度描述,即一方的违约会导致另一方的违约强度的增加.利用参照资产与保护卖方违约停时的联合概率分布,得到了信用违约互换价格的精确表达式,并且分析了清算期和回收率对清算风险价格和替换成本的影响.数值化的结果说明,在信用违约互换的定价中,不仅不能忽视参照资产对保护卖方违约的影响,还不能忽视清算期和回收率对信用违约互换价格的影响.如果在定价信用违约互换时不考虑回收率,即假定回收率为零时,会严重高估信用违约互换的价格. 相似文献
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通过对中国古代一种游戏的讨论,建立了数学模型,从而构造了一种与置换群成反同构的互换群,得到一些有趣的结果 相似文献
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一、三割线定理如图1,PAB、PCD、PEF为⊙O的三条割线,其中割线PEF经过弦AD和BC的交点G,则1/PE+1/PF=2/PG.我们先证明如下引理:如图2,△ABC和△XYZ内接于⊙O,则△ABC/△XYZ= 相似文献