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继上期《金融衍生篇》后,我们来看一看外汇“双子剑”中的第二把——贸易融资及组合产品。
进口押汇,适用余业:在银行已开立进口信用证,因流动资金周转的原因无法按时付款赎单的企业。 避险能力分析:进口商通过向银行申请办理进口押汇业务。可推迟购汇时间,从而达到规避汇率风险的目的。 相似文献
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修正传统有效市场假说,重新假设外汇汇率存在扩散和跳跃,并结合CGMY模型,采用傅里叶变换方法,推导出了CGMY模型下欧式外汇期权价格满足的分数阶偏微分方程(FPDE).尽管因分数阶偏导数引发的“全局性”很难处理,仍然推导出CGMY模型下欧式外汇期权的定价公式及其满足的平价公式.同时,引入一个新的缩放参数m来控制指数函数的增长率以克服被积函数衰减引起的计算困难,使其与Lévy密度函数的衰减在速度上达到一个平衡.最后,从数学与金融意义上分析了关键参数变化对欧式外汇期权价格的影响. 相似文献
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中央银行外汇干预的有效性一直是金融领域研究和争论的热点问题,并且至今尚未达成一致的结论,寻找科学的理论与方法对其做进一步的探讨具有重要意义。针对该问题提出一种新的解决方案,即在扩展Dorn-busch汇率模型基础上,运用自适应混沌控制方法指导外汇干预策略,试图通过检验干预是否能够控制汇率时间序列的混沌行为并最终达到稳定汇率的目的,来论证外汇干预的有效性。仿真结果表明,通过自适应地寻找合理的干预尺度,外汇干预行为最终能够成功地将汇率稳定在系统均衡水平上。研究成果不但为外汇干预有效性给出了理论支持,还为中央银行外汇干预策略的制定提供了参考。 相似文献
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本文通过实证检验,运用eviews计量工具研究了1978-2009年外汇储备量、金融机构贷款额和固定资产投资额对我国CPI的影响.本文在单位根检验、协整检验的基础上建立了向量误差纠正模型,使用Granger因果检验方法对上述几个影响可能CPI的因素进行了研究.得出的结论是:每年的金融机构贷款额以及固定资产投资额与CPI存在协整关系,而且是影响CPI的Granger原因,并且对CPI滞后影响比较显著;而外汇储备额与CPI根本不存在协整关系,可以认为其对CPI影响甚微,模型中忽略不计. 相似文献