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选取2002年11月25日至2010年9月24日的国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,用于研究原油市场中期货价格和现货价格之间的联动变化规律. 将期货与现货价格的联动性关系转换为由{Y,O,N}组成的联动性符号序列,用符号序列映射为联动性的波动状态;该波动状态由5个符号组成的滑动窗来表示,由此构成177种联动性波动模态. 将该模态作为网络节点,模态之间的转换作为边,构建期货与现货价格加权联动性复杂网络. 对联动性复杂网络的点强度、强度分布、加权集聚系数、平均最短路径、介数集中性和小团体性等 相似文献
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