债券利率风险分析

本给出了广义久期模型，并证明了参数变化对久期影响的结论。这些分析有助于基金经理们对期限结构影响的认识，进而帮助他们进行投资组合的选择。     

基金业绩评估方法

本文介绍了普通Sharpe指数和瞬时Sharpe指数的概念，我们分析了它们之间的关系，并通过实证研究,我们认为瞬时厦普指数更能反映基金实际水平。     

债券组合的风险价值

风险的价值(VaR)越来越受到人们的关注，VaR的估计主要依赖于参数、数据、假设和方法。本提供了计算债券组合的VaR模型，并介绍了基准利率久期和凸度的概念。     

风险资本投资方法浅析

本介绍了风险资本投资方法，并归纳出了风险资本家常用的标准，最后，利用主成分分析软件，得到了收益和风险的有益的结论。