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| 债券组合的风险价值 | |
| 引用本文： | 王敏,瞿其春,张帆.债券组合的风险价值[J].运筹与管理,2003,12(3):89-91. |
| 作者姓名： | 王敏 瞿其春 张帆 |
| 作者单位： | 1. 中国科技大学商学院,安徽,合肥,230026 2. 中国科技大学图书馆,安徽,合肥,230027 |
| 摘 要： | 风险的价值(VaR)越来越受到人们的关注，VaR的估计主要依赖于参数、数据、假设和方法。本提供了计算债券组合的VaR模型，并介绍了基准利率久期和凸度的概念。 |
| 关 键 词： | 金融学 金融风险 债券组合 风险价值 基准利率 久期 凸度 VaR模型 风险管理 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)03-0089-03 |
| 修稿时间： | 2002年12月13 |
The Value at Risk of the portfolio of Bonds |
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| Abstract: | |
| Keywords: | firance VaR srochastic process bond |
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