次线性期望下独立同分布序列的一般强收敛性

在Choquet积分存在条件下,研究并建立次线性期望空间中的独立同分布随机变量序列的一般强收敛性定理,从而将传统概率空间的一般强收敛定理推广到次线性期望空间中.我们的结果推广了MENG(2019)的相应结果,得到两个一般的强大数定律(SLLN),其中加权和的系数是一般函数,作为推论,我们得到独立同分布随机变量序列的Marcinkiewicz型SLLN、对数SLLN和Marcinkiewicz SLLN.     

次线性期望下Pareto型随机变量的大数律

本文对满足Pareto分布的随机变量建立了一些大数律,从而将经典概率空间中的相关结论推广到次线性期望空间中.基于Pareto分布,获得了一些独立随机变量序列加权和的弱大数律和强大数律.