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1.
交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题
鄢丽
秦小二
《数学的实践与认识》
2018,(16)
给出了在交易对手风险下的欧式封顶股票抵押贷款的定价公式.交易对手风险会引起股票价格的下降,但在违约后这种股票仍然存在于市场且可以继续交易.通过违约情况下的股价的转移概率密度,采用概率方法得出股票抵押贷款的解析公式,并进一步得出了贷款金额与服务费之间的函数关系.
相似文献
2.
有限期美式封顶股票抵押贷款的定价
马敬堂
鄢丽
周志强
《中国科学:数学》
2019,(6)
本文研究有限期的美式封顶式股票抵押贷款的定价问题.股票抵押贷款是一种用股票作为抵押品的贷款产品,它们的定价问题是一种最优停时问题.带封顶的股票抵押贷款通过设定股票价格的上限,将"上限"功能纳入股票抵押贷款中,这样贷款人就可以避免由于股价上涨而造成巨大损失.本文利用随机分析方法推导出最优执行边界函数的积分方程,从而得到有限期的美式封顶式股票抵押贷款价格的解析公式.本文还进一步研究一类随机利率模型下美式封顶式股票抵押贷款的定价问题,通过数值算例分析最优执行边界的性质.
相似文献
3.
有限域上一类新的置换多项式
秦小二
鄢丽
《数学的实践与认识》
2015,(3):273-276
由于有限域上的置换多项式在密码、编码和组合设计有着重要的应用,置换多项式是人们比较感兴趣的一个研究课题.利用线性化多项式,得到了一类新的形如(x~(p~k)-x+δ)~s+L(x)的置换多项式.
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