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| 交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题 | |
| 引用本文： | 鄢丽,秦小二.交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题[J].数学的实践与认识,2018(16). |
| 作者姓名： | 鄢丽 秦小二 |
| 作者单位： | 重庆师范大学数学科学学院;长江师范学院数学与统计学院 |
| 摘 要： | 给出了在交易对手风险下的欧式封顶股票抵押贷款的定价公式.交易对手风险会引起股票价格的下降,但在违约后这种股票仍然存在于市场且可以继续交易.通过违约情况下的股价的转移概率密度,采用概率方法得出股票抵押贷款的解析公式,并进一步得出了贷款金额与服务费之间的函数关系. |
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