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中国股票市场星期效应的实证分析--主成份分析   总被引：1，自引：0，他引：1  
本文利用主成份分析的方法,构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列,通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检验,选用(A(2)-A(1))～GARCH模型,分析中国股票市场"星期效应"的存在性与特征.  相似文献   
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