线性变换对带约束奇异线性模型的条件G—M估计的影响

考虑带约束奇异线性模型Y=Xβ＋ε，Lβ＝0，E（ε）＝0，cov（ε）＝σ~2V，其中V为非负定矩阵，X为任意秩．文章研究了观察向量Y的线性变换对回归系数条件可估函数Sβ的G－M估计的影响，并将条件可估子空间μ（X'L'）划分成Ω＋Ω_＋Ω_2.当μ（S'）Ω时，Sβ的条件G-M估计在模型变化后其优良性不变；当μ（S'）Ω_1时，模型变化后Sβ仍可估，但Sβ的条件G－M估计的方差要变大；当μ（S'）Ω_2时，Sβ不可估．