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在本文中, 我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.
假设在市场中有两类投资者, 第一类投资者拥有市场信息,
这里由一个维的布朗运动和一个可积随机
测度驱动; 而第二类投资者具有扩大的信息流,
这里假设是由信息流和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.
我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.
与Cox模型显著区别的是, 如果违约由广义Cox模型模型刻画, 与Cox模型平凡的结果不同的是,
鞅的分解更复杂和具有一般性. 相似文献
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