| 稳定分布的多期投资组合模型及其应用 |
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| 引用本文： | 玄海燕,包海明,石新勇,杨娜娜.稳定分布的多期投资组合模型及其应用[J].数学杂志,2015,35(3):735-742. |
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| 作者姓名： | 玄海燕 包海明 石新勇 杨娜娜 |
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| 作者单位： | 兰州理工大学理学院, 甘肃 兰州 730050,兰州理工大学理学院, 甘肃 兰州 730050,中国人民解放军 68048 部队, 陕西 宝鸡 721013,兰州理工大学理学院, 甘肃 兰州 730050 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助(11261031);内蒙古自然科学基金资助(2013MS0101). |
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| 摘 要： | 本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
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| 关 键 词： | 稳定分布 投资组合 参数估计 |
| 收稿时间： | 2014/1/22 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2014/8/22 0:00:00 |
MULTI-PERIOD PORTFOLIO MODEL AND ITS APPLICATIONOF STABLE DISTRIBUTION |
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| XUAN Hai-yan,BAO Hai-ming,SHI Xin-yong and YANG Na-na.MULTI-PERIOD PORTFOLIO MODEL AND ITS APPLICATIONOF STABLE DISTRIBUTION[J].Journal of Mathematics,2015,35(3):735-742. |
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| Authors: | XUAN Hai-yan BAO Hai-ming SHI Xin-yong and YANG Na-na |
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| Institution: | College of Science, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China,College of Science, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China,Troops 68048, The Chinese People''s Liberation Army, Baoji 721013, China and College of Science, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China |
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| Abstract: | In this paper, we study the problem of the multi-period portfolio model. By using the method of non-normal stable distributions and parameter estimation, the model of the multi-period portfolio of the market including a risk-free security and some risk securities is established. It plays a role in describing risk securities which there are the non-normal characteristics with skewness and excess kurtosis, and the application of the stock market. |
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| Keywords: | stable distribution portfolio parameter estimation |
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