| 由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在推广Bihari条件下解的存在唯一性 |
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| 引用本文： | 林爱红,夏宁茂.由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在推广Bihari条件下解的存在唯一性[J].应用数学学报,2011,34(1). |
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| 作者姓名： | 林爱红 夏宁茂 |
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| 作者单位： | 华东理工大学数学系,上海,200237 |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项基金 |
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| 摘 要： | 本文讨论在金融中有重要应用价值的,由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程:(公式略)在系数g满足Lipschitz条件,f满足推广的Bihari条件:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)时,利用推广It(o)公式、Picard迭代法和区间延拓过程,证明了上述方程Fy适应解的存在唯-性,推广了其它文献以前的结论.
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| 关 键 词： | Lévy过程 倒向双重随机微分方程 Teugels鞅 推广Bihari条件 存在唯一性 |
Existence and Uniqueness of the Solution for Backward Doubly Stochastic Differential Equation Driven by Lévy Process under the Generalized Bihari Condition |
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| LIN AIHONG,XIA NINGMAO.Existence and Uniqueness of the Solution for Backward Doubly Stochastic Differential Equation Driven by Lévy Process under the Generalized Bihari Condition[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2011,34(1). |
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| Authors: | LIN AIHONG XIA NINGMAO |
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| Institution: | LIN AIHONG XIA NINGMAO (Department of Mathematics,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237) |
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