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1.
R/S分析的理论基础:分数布朗运动 总被引:11,自引:0,他引:11
探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷。分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点,最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点。 相似文献
2.
我国上海股票市场GARCH效应实证研究 总被引:16,自引:0,他引:16
对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析,结果表明我国上海股票上益率序列的波动具有显著性的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合。 相似文献
3.
介绍了一个实用的专用DSS项目评估决策支持系统(ProjectEvaluationDeci-sionSupportSystem,简称PEDSS)的系统构成、系统功能及系统的整体框架.提出了一个用菜单形式解决半结构化问题的方法及适应不同决策者、不同决策风格的一种模块设计方法 相似文献
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徐绪松 《数学物理学报(B辑英文版)》1994,(2)
ABRANCH-AND-BOUNDALGORITHMINTHETOURING-PATHPROBLEMANDITSCOMPUTERIMPLEMENTATIONXuXusong(徐绪松)(SchoolofManagement,WuhanUniversit... 相似文献
5.
求解投资组合模型的遗传算法 总被引:6,自引:0,他引:6
针对投资组合模型的特点,研究了遗传算法的编码、算子和算子参数,设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法.实证分析表明,在求解复杂的投资组合模型时,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果. 相似文献
6.
用RBF神经网络确定上海股市的分形维数 总被引:4,自引:0,他引:4
从预测能力的角度采用径向基函数(radial basis function,简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数,并通过RBF神经网络的实验,得到上海股市的最小嵌入维数为6,验证了股市分形维数在2-3之间,从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统,最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果的可行性。 相似文献
7.
将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述,首先给出了分布函的3个参数的估计,并改进了参数的估计;然后给出极端值分布在VsR、VaB中的应用,最后对于中国股票市场进行了实证分析,实证分析的结果表明,极端值分布与实际分布的拟合优度均在0.99以上。 相似文献
8.
基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较 总被引:5,自引:0,他引:5
提出以收益一波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值一方差模型. 相似文献
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支持定价决策的定性定量互相影响的决策方法与技术 总被引:1,自引:0,他引:1
全面考虑影响定价决策的成本、竞争、需求等因素,用系统方法构造了一个产品引入期定价决策模型,分别用模糊评判、预测等方法进行定性、定量分析,再利用决策技术,实现定性定量结合,支持定价决策. 相似文献
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THEDESIGNANDANALYSISOFALGORITHMOFMINIMUMCOSTSPANNINGTREE¥(徐绪松,刘大成,吴丽华)XuXusong;LiuDacheng;WuLihua(SchoolofManagement,WuhanUni... 相似文献