NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用

应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.     

带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差模型的尾概率

研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率. 结果表明, NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差. 当新息序列呈厚尾分布时, NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄, 给出了具体的尾概率的增加或减少对条件方差的依赖公式, 并给出了两个具体例子来说明主要结果的应用.     

C~n中K─双曲区域上的Schwarz唯一性定理

本文讨论了Ｃｎ中Ｋ─双曲连通区域Ω到自身的全纯映射ｆ，证明了：如果ｆ在Ω有一个不动点，且ｆ在这点的Ｊａｃｏｂｉ行列式的模是１，则ｆ是Ω上的自同构映射。从而，将Ｃａｒｔａｎ与Ｃａｒａｔｈｅｏｄｏｒｙ的唯一性定理由有界域推广到Ｋ─双曲区域。     

关于奇解析函数的几个掩蔽定理

本文探讨了S类，C类及戈鲁辛条件下的奇解析函数的掩蔽定理．更进一步，给出了一般奇解析函数的掩蔽定理。