分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价

本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下，求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。     

分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价

本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .     

具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合

在由具有任意Hurst参数H ∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上, 运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.     

Decomposition and embedment of trajectories after explosion for a birth and death process

Let X = {X(t),t ＜σ} (σ is lifespan) be a birth and death process with explosion whose characteristic triple (Mα,MC,MD) of MX in terms of (α, C, D) and M. This means that a lot of given birth and death processes can be embedded in one and the same birth and death process. If κ∈ E and M = {κ},we decompose X into κX, κ∈ E.     

生灭过程爆发后的首中时与首中点的联合分布

对于有爆发的寿命为σ的生灭过程X ={X(t) ,t<σ},求出了X在爆发后对于不超n的非负整数的集合B_n={0 ,… ,n}的首中时、首中点的分布和联合分布     

具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略

本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.     

分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价

本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.