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受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-GARCH-Vasicek模型。利用人民币短期利率数据,将双指数Jump-GARCH-Vasicek模型与Vasicek模型、GARCH-Vasicek模型、正态Jump-Vasicek模型、双指数Jump-Vasicek模型、正态Jump-GARCH-Vasicek模型进行实证对比分析。研究结果表明,人民币短期利率确实存在GARCH效应、均值回复和跳跃行为,且双指数Jump-GARCH-Vasicek模型较其它模型能更好地刻画人民币短期利率的跳跃行为。 相似文献
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树形聚酰胺胺与 Cu2+的络合作用 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了4.0代聚酰胺胺 (PAMAM)树形分子 ,并合成出端基为羟基的PAMAM树形分子衍生物。用分光光度法研究了4.0代PAMAM树形分子及其衍生物与Cu2 的络合作用。结果表明当存在树形聚酰胺胺分子时 ,Cu2 水溶液的最大吸收波长显著紫移 ,随n(Cu2 )/n(PAMAM)增加 ,最大吸收波长红移 ;PAMAM树形分子与Cu2 的络合作用有多种形式 ,对端胺基树形分子主要存在Cu -N4 和Cu -N2 两种配位方式 ;对端羟基树形分子主要存在Cu -N2 的配位方式 ;随Cu2 的加入 ,络合形式和各种络合形式的相对比例发生变化 ;pH对络合形式有较大影响;随代数的增加 ,树形分子所能络合Cu2 的最大数目不断增加 ,但理论值与实验值有一定的误差 相似文献
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为检验股市收益率机制转换特性,考察机制转换条件下股市收益率的跳跃特征,以及在不同机制下跳跃行为对股市收益率的冲击效应,将Markov机制转换思想引入自回归跳跃(ARJI)模型,构建一个机制转换自回归跳跃(RS-ARM)模型.基于该模型对中国股市进行实证研究,结果表明:股市存在高、低波动两种机制,高波动时期的跳跃幅度和强度及其对股市收益率的冲击均大于低波动时期.同时,波动率估计和预测评价指标显示,RS-ARJI模型优于目前被广泛使用的GARCH模型和ARJI模型. 相似文献
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以硫酸铁为氧化剂,在pH=2的条件下,通过化学氧化法制备了聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(PEDOT),重点研究了PEDOT在九种有机溶剂中的分散性.结果表明,PEDOT在N-甲基吡咯烷酮中分散性最好,其分散液在静置3周后仍能够保持1.35 mg/mL的浓度.采用比重瓶法和基团贡献法,得到聚合物的密度和溶度参数分别为105.2 cm3/mol和21.28 J0.5cm-1.5;通过Chem 3D模拟,计算得到聚合物的偶极矩为14.58×10-30C·m.尽管溶剂NMP(13.64×10-3C·m)和DMSO(13.34×10-3C·m)的偶极矩都与PEDOT(14.58×10-3C·m)非常接近,然而,溶剂NMP(22.94 J0.5cm-1.5)的溶度参数更接近于PEDOT(21.28 J0.5cm-1.5).从溶度参数分量来看,与DMSO(19.03 J0.5cm-1.5)相比,NMP(18.03 J0.5cm-1.5)与PEDOT(16.39 J0.5cm-1.5)的色散溶度参数分量也更为接近.丁达尔现象的结果表明,聚合物在有机溶剂中以胶体形式存在.红外光谱和扫描电镜的研究结果表明,PEDOT在有机溶剂中能够保持良好的结构稳定性. 相似文献
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