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在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形. 相似文献
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在多元正则变化结构下为了渐近量化极值投资组合损失的尾部概率的比值,该文研究了强渐近投资组合序.得到了此序的充分和必要准则.所得到的结果补充并改进了文献[8]所给出的对应的结果.也给出了一个相关的例子作为例证. 相似文献
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该文给出了一些负相协随机变量的指数不等式.这些不等式改进了由Jabbari和Azarnoosh[4]及Oliveira[7] 所得到的相应的结果.利用这些不等式对协方差系数为几何下降情形, 获得了强大数律的收敛速度为n-1/2(log log n)1/2(log n)2.这个收敛速度接近独立随机变量的重对数律的收敛速度, 而Jabbari和Azarnoosh[4]在上述情形下得到的收敛速度仅仅为n-1/3(log n)5/3. 相似文献
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