| 关于相依风险投资组合风险价值的界 |
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| 引用本文： | 邢国东,杨善朝,官政.关于相依风险投资组合风险价值的界[J].数学年刊A辑(中文版),2021,42(1):105-114. |
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| 作者姓名： | 邢国东 杨善朝 官政 |
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| 作者单位： | 合肥师范学院数学与统计学院, 合肥 230601;玉林师范学院数学与统计学院, 广西 玉林 537000.;广西师范大学数学与统计学院, 广西 桂林 541004. |
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| 基金项目： | 安徽省高校自然科学研究重点项目(No.\,KJ2020A0122) |
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| 摘 要： | 在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
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| 关 键 词： | 同单调 COPULA 相依不确定性差 下限序 上限序 |
| 收稿时间： | 2017/9/28 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2020/7/14 0:00:00 |
On the Bounds of Value-at-Risk for Portfolio of Interdependent Risks |
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| XING Guodong,YANG Shanchao,GUAN Zheng.On the Bounds of Value-at-Risk for Portfolio of Interdependent Risks[J].Chinese Annals of Mathematics,2021,42(1):105-114. |
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| Authors: | XING Guodong YANG Shanchao GUAN Zheng |
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| Institution: | Corresponding author. School of Mathematics and Statistics, Hefei Normal University, Hefei 230601, China; School of Mathematics and Statistics, Yulin Normal University, Yulin 537000, Guangxi, China.;School of Mathematics and Statistics, Guangxi Normal University, Guilin 541004, Guangxi, China. |
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| Abstract: | Under the assumptions of positive dependence and subgrouped dependence, the lower and upper bounds of value-at-risk for a portfolio of risks are obtained analytically.The results obtained generalize substantially subgroup-independent setting to subgroupdependent case. |
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| Keywords: | Comonotone Copula Dependency uncertainty spread Lower orthant order Upper orthan order |
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