排序方式: 共有27条查询结果,搜索用时 171 毫秒
1.
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况. 相似文献
2.
蹇明 《数学物理学报(B辑英文版)》1994,(4)
ONTHECLASSφ_p~*(α,β,γ,ε,η;A)ofp-VALENTFUNCTIONSWITHREFERENCETOTHEBERNARDIINTEGRALOPERATORJianMing(蹇明)(WuhanUniversity,Wuhan430... 相似文献
3.
4.
5.
算子解析函数优势原理和性质 总被引:2,自引:1,他引:1
蹇明 《数学物理学报(A辑)》1992,(2)
设H为复Hilbert空间,设A为H上的有界线性算子。H(△)表示在△={z:|e|<1}内的所有解析函数向量空间,本文的主要目的是讨论f′(A)的优势原理和f(A)的一个性质,其中f(z)∈H(△),A为真压缩算子。 相似文献
6.
7.
MEANVALUEOFANALYTICOPERATORFUNCTIONSYuXiaopei(喻小培)(Dept.ofMath.,CentralChinaNormalUniversity,Wuhan430070,China)JianMing(蹇明)(D... 相似文献
8.
GENERALIZEDSCHWARZ’SLEMMAFORANALYTICOPERATORFUNCTIONSJianMing(蹇明)(WuhanUniversityofTechmology,Wuhan430072)AbstractInthisnote,... 相似文献
9.
本文在W-亚正常算子类的基础上,引入(s,p)-w-亚正常算子类,进而讨论了该类算子的特征,包含关系,对一类特殊的该类算子还考虑了其平方性质. 相似文献
10.
不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较. 相似文献