条件布朗运动的若干结果

记H=R~((?)-1)×(0,∞)为上半空间,ω(t)=(ω_1(t),…,ω_(?)(t))表示H上的中止布朗运动,其转移密度为p(t,x,y):其中y~(?)表示y关于边界H的对称点。由条件布朗运动的定义(参见[2],),对于任意严格正的调和函数h,它所对应h-条件布朗运动的转移密度为:     

带随机移民的超布朗运动占位时的大偏差

本文考虑了带随机移民的超布朗运动占位时过程,其移民速度由另外一超布朗运动的轨道所决定在维数d≥7时,得到它的大偏差原理.     

带随机移民的超布朗运动占位时的大偏差

本文考虑了带随机移民的超布朗运动占位时过程,其移民速度由另外一超布朗运动的轨道所决定.在维数d≥7时,得到它的大偏差原理.     

高阶偏微分方程与概率方法

二阶偏微分方程与扩散过程的是概率界众所财知的。前者为后者提供了分析依据，后者为前者的解给出了概率表示；如何把这种联系推广到高阶偏微分方程的情形，是很多概率学家近十几年来一直关心的问题。     

迭代过程及其在高阶微分方程中的应用

通过对布朗运动和电报过程的适当迭代,使之迭代过程的转移函数满足不同形式的高阶抛物型或双曲型微分方程．对迭代过程进行适当的时间变换,还可以使迭代过程的转移函数满足系数依赖于时间的高阶微分方程．本文还讨论了迭代布朗运动最大值的分布及其有关性质．     

Brown运动的极大值及其位置

考虑一个w(0)=0的d维Brown运动,令M(t)=sup|w(s)|及本文给出了高维情况的关于M(t)的Chung重对数律,以及关于V(t)的Chung型重对数律,推广了Chung[1]及Csaki,Foldes与Revesz[2]的相应结论．     

一类超过程的泛函及轨道连续性

对于DW-超过程我们首先推广了Dynkin的线性可加泛函的表示定理,然后应用该结果给出了超过程轨道连续的一个充分条件,从而在非常广泛的条件下用不同的方法推广了已有的结论。     

一类广泛超稳定过程占位时的渐近行为

本文在「１」的基础上，针对非常值分枝率对应的一类广泛超α－稳定过程占位时过程，证明了在非临界情况下其渐近行为与「１」中相同，但在临界时其渐近性依赖于分枝率在无穷远点的极限行为，从而得到了更为精细的结果。     

有摩擦金融市场中的美式未定权益定价

本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题. 文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格$h_{\text{up}}(K)$和$h_{\text{low}}(K)$的定价公式. 进一步, 在基于金融市场无套利的准则下证明了$[h_{\text{low}}(K),h_{\text{up}}(K)]$是美式未定权益的无套利价格区间. 最后在投资策略受到某些具体限制的情形下, 以美式看涨期权为例, 给出了上下套期保值价格的显式表达式或估计式.     

A LIMIT THEOREM FOR INTERACTING MEASURE-VALUED BRANCHING PROCESSES

1IntroductionItiswellknownthatthe(classical)DW-superprocessiscloselyassociatedwiththe(c1assical)FV-superprocess.Tl1isconnectionisfiIStobservedbyKonnoandShiga(1988),rigorouslyprovedbyEtheridgeandMarch(1991),andgeneralizedbyPerkins(l992).Infact,intermofapproximationofparticlesystemsthisrelationshipisratherintuitive,buttoproveitisnoteasy.I11thispaper,weshallconsiderthesanequestionforthemeasure-valuedprocesseswithinteractions.Forthesakeofbrevity,weomittheintroductionoftl1iskindofmeasure-value…