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风险中性过程的非参数估计 总被引：1，自引：0，他引：1
无套利定价理论说明，任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行，而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题，由于方差不可观测，采用特定的参数模型将是危险的。本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计，对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法，并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法，最后作了模拟计算。 相似文献
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提出了广义变系数模型函数系数的一种新的估计方法．我们用B样条函数逼近函数系数,不具体选择节点的个数,而是节点个数取均匀的无信息先验,样条函数系数取正态先验,用Bayesian模型平均的方法估计各个函数系数．这种估计方法一个主要特点是允许各个函数系数所需节点个数的后验分布不同,因此允许不同函数系数使用不同的光滑参数．另外,本文还给出了Bayesian B样条估计的计算方法,并通过模拟例子,说明广义变系数模型的函数系数可以由Bayesian B样条估计方法得到很好的估计． 相似文献
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本文用Bayes方法来检验两种药品之间的口味是否相同, 得到了与人们的直观感觉相吻合的结论\bd 设$(x_1,x_2,x_3)$服从参数为$(p_1,p_2,p_3)$的多项分布, 则检验口味的问题转为检验$H_i:(p_1,p_2,p_3)$ $\in\Theta_i\;\;i=1,2,3$三个假设的问题. 在使用Bayes方法时, 其关键是选择合理的先验分布, 这里选择相应的先验分布为无信息先验, 据此求出每个假设的后验概率, 从而得到结论\bd 相似文献
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多人有误检查模型及参数估计 总被引：2，自引：0，他引：2
本文从一个实际问题－游标卡尺的质量检验出发引出了一类涉及多个检验员的含错检验问题，如何对产品的质量及检测员的水平加以定性的分析是工厂所关心的中心问题，本文对此类问题给出了一般的数学模型，并对模型中的参数给出一种估计方法，最后以一例说明了方法的可行性。 相似文献
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轴承寿命试验中无失效数据的处理 总被引：17，自引：0，他引：17
轴承的寿命分布是威布尔分布,在一次全时截尾寿命试验中20套轴承无一失效.本文应用多层Bayes方法获得可靠度的估计.在一类先验分布下,此种估计是稳健的. 相似文献
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指数分布场合下步进应力加速寿命试验的统计分析 总被引：36，自引：0，他引：36
一、引言与引理 步进应力加速寿命试验是将一定数量的产品在一组逐步升高的应力水平下进行寿命试验,每步试验停留一段时间,使得有一定数量的产品失效,下一步试验是对剩下的产品进行,如此进行下去,直到最高应力水平下的寿命试验中有一定数量的产品失效为止。与恒定应力加速寿命试验相比,步进应力加速寿命试验(以后简称步加试验)更能缩短试验时间,减少试验样品。因此步加试验在实际使用中也是一种重要的试验方法。对步加试验的试验数据如何进行统计分析是实际中必须解决的一个问题。 相似文献
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美国统计学会主席委员会(Committee of Prosidents of Statistical Societies,简称OOPSS)几乎每年在美国评选一位四十岁以下的优秀统计学家,并颁发OOPSS奖.自1979年开始,至今已评出七位,他们是(按评出时回次序) Bickel,P.J. Fienberg,S.E. Lai,T.L.(黎子良) Hinkley.D.V. Berger;J.O. Prentice、Ross. Wu,C.F.Jeff.(吴建福)该委员会是由美国数理统计学会(IMS)、美国统计学会(ASA)、美国生物统计学会(BS)等学 相似文献
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§1.引言 Bayes分析无论在理论上还是在应用中现在都已是个很重要的方法.由于它可以综合历史的先验信息和当前的样本信息来作统计推断,因而可以比较有效和合理的解决一些问题.使用Bayes分析的困难在于先验分布的确定和后验分布的计算.对于先验分布的选取人们作了大量的研究,至今已有共轭先验、无信息先验、最大熵先验,用主观概率 相似文献