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| 稳定分布的参数估计 | |
| 引用本文： | 顾娟,茆诗松.稳定分布的参数估计[J].应用概率统计,2002,18(4):342-346. |
| 作者姓名： | 顾娟 茆诗松 |
| 作者单位： | 1. 广发证券股份有限公司博士后工作站,广州,510075 2. 华东师范大学统计系,上海,200062 |
| 摘 要： | 由于金融数据经常具有“高峰厚尾”现象，所以用稳定分布去拟合，但由于稳定分布没有密度函数显式，而且可能一阶矩或二阶矩又不存在，因此稳定分布的参数估计问题用经典方法很难处理，本文利用类拟Duffie和Singleton(1993)的模拟矩法（SMM）的想法，构造了一种新的参数估计方法，并得到该估计的强相合性结果，最后举了一个实际的例子，分析了深圳成分指数的情况。 |
| 关 键 词： | 参数估计 稳定分布 模拟矩法 强相合性 特征函数 |
| 修稿时间： | 2000年4月5日 |
The Estimation of the Parameter of Stable Distribution |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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