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APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
本首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR—APARCH模型,并应用VaR—APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR—APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。 相似文献
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