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1.
本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的风险,整个保险市场的各公司之间是相互承保的,形成一个联合共保的市场整体,依据Borch的市场均衡理论,建立了保险公司之间联合比例分保模型,同时给出了风险转移矩阵的基本性质、各保险公司的安全荷载系数、各公司之间相关度以及各保险公司的破产概率,最后给出了有关联合共保及Pareto最优风险转换的实例分析.  相似文献
2.
梁志彬  郭军义 《数学学报》2010,53(5):857-870
本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson模型中最优值的显示表达,并且给出了复合Poisson模型中最优策略下破产概率的最小指数上界.我们还得出结论:在一定的条件下,总存在一种纯粹超额损失再保险策略比任何一类组合再保险策略都要好.最后,通过一些数例和图表来进一步说明我们在文中所获得的结论.  相似文献
3.
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结论.本文最后部分给出了有限时间破产概率的上界.  相似文献
4.
根据期望值计算原理下,给出了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险函数.  相似文献
5.
研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平.  相似文献
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