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1.
一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.  相似文献
2.
有交易费时的欧式期权定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题。我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化。对于市场给出的期权价格,投资者将选择最优的资产组合。在投资者的这种行为下,可以认为市场是投资者的对手,而期权的市场价格将会这样给出:投资者在这个价格下,他的最大期望效用将达到最小。本文在假定投资者的效用函数为风险中性时,给出了有交易费时欧式期权价格的显式表达式。  相似文献
3.
解离散HJB方程的一个单调迭代法   总被引:1,自引:1,他引:0  
周叔子  陈光华 《应用数学》2005,18(4):639-643
本文对离散HJB方程提出一类新的迭代法,产生的迭代解单调收敛于HJB方程的解.此法的优点是简单易行.  相似文献
4.
部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.  相似文献
5.
在股票服从跳扩散模型及利率满足有随机跳的均值回复过程的不完全市场下,讨论了股票,债券和银行存款的组合选择投资问题.应用动态规划建立了终期财富效用期望最大化目标函数对应的H JB方程,并给出了投资策略的表达式,最后通过数值计算分析了投资策略与风险回避参数γ,跳到达强度参数λ等关系.  相似文献
6.
以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效用定义在消费上,消费一直是投资者财富的一个固定比例,投资者的最优资产组合由两部分组成:短视的资产组合和对冲组合.假设只有股票和债券两种风险资产,当股票和债券的风险具有负的相关性时,投资者现在会消费更多,同时也会在股票上投资更多;两者正相关时,投资者无法降低风险,会减持股票并降低当前消费;两者不相关时,投资者持有的股票权重和存在无风险资产时一样.最后,还推导出了多种资产情况下最优消费和资产组合的解析表达式.  相似文献
7.
利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linked(UL)生存合约在简单Poisson市场下的保费方程,并给出它的数值模拟.这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程,使得UL生存合约在联接到纯跳的市场时,可以用效用无差异原理定价.  相似文献
8.
周叔子  陈娟 《应用数学》2006,19(4):771-775
本文讨论HJB方程上、下解的几个性质,并讨论了从上解出发的一个迭代法的收敛性.  相似文献
9.
本文研究伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制问题,利用动态规划方法、伊藤公式等技巧,通过解HJB方程,我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方程,求出控制变量,解决了线性二次最优控制最优问题.  相似文献
10.
薛明皋 《数学杂志》2004,24(5):501-505
本文考虑代表性个体既是消费者,又是投资者,假设收益是不确定的,服从一个随机过程,利用随机优化理论和动力系统,给出消费一投资增长模型.分析均衡点的稳定性,并讨论利率、消费税、收入所得税、市场收益的波动率等参数对它们的影响。  相似文献
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