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1.
美式期权定价问题的数值方法   总被引:21,自引:0,他引:21  
张铁 《应用数学学报》2002,25(1):113-122
本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法。通过将问题转化为等价的变分不等式方程,分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式。并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析。数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法。  相似文献
2.
期权定价问题的数值方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L~2-模与L~∞-模的误差估计。  相似文献
3.
美式看跌期权定价中的小波方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
李东  金朝嵩 《经济数学》2003,20(4):25-30
本文采用有限差分格式和 Daubechies正交小波 ,提出了一种求解 Black- Scholes方程数值解新算法 .为美式看跌期定价提供了一条新的途径 .利用小波基的自适应性和消失矩特性 ,使偏微分算子矩阵和小波级数稀疏化 ,大大减少了计算量 .  相似文献
4.
唐耀宗  金朝嵩 《经济数学》2006,23(4):349-352
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.  相似文献
5.
李莉英  金朝嵩 《经济数学》2005,22(2):144-149
本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-Scholes微分方程定解问题转化为一个标准的抛物型初、边值问题,然后通过傅里叶变换,使之转换为一个不带股价变量的常微分方程初值问题,再利用龙格-库塔法对其进行数值求解.数值实验表明,本文算法是一种快速的高精度的算法.  相似文献
6.
在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的, 与之不同, 我们考虑Erlang(2)风险过程\bd Erlang(2)分布往往见诸于控制理论中, 这里它作为索赔发生间隔时间的分布被引入了\bd 本文中, 我们介绍一个与破产时刻、破产前时刻的盈余以及破产时刻赤字有关的辅助函数$\phi(\cdot)$, 函数中涉及的这三个变量对风险模型的研究都是最基本也是最重要的\bdWillmot and Lin (1999)曾在古典连续时间风险模型之中研讨过这一函数\bd受Gerber and Shi(1997)及Willmot and Lin (2000)在古典模型下的研究过程的启发, 本文的一个重要结果就是找到破产前时刻的盈余以及破产时刻赤字的联合分布密度函数\bd 更得益于Gerber and Landry (1998)及Gerber and Shiu (1999)的思想, 我们应用以上的结果去寻求基础资产服从一定风险资产价格过程的美式看跌期权最优交易策略.  相似文献
7.
基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.  相似文献
8.
假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例,验证了算法的有效性.  相似文献
9.
该文研究具有分数Ornstein-Uhlenbeck过程的永久美式看跌期权的定价问题.首先, 利用分析金融衍生品定价的delta对冲方法和无套利原理, 遵循标准的讨论步骤, 建立了标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.然后, 通过求解一个自由边界问题, 对标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程的永久美式看跌期权的定价以及实施该期权时的临界标的资产价格给出了显式解.  相似文献
10.
古丽丽  金朝嵩 《经济数学》2007,24(4):380-384
本文基于控制变量法原理,在Black-Scholes期权定价公式的基础上,采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价.实证分析表明,运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度,提高了估值效率.  相似文献
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