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1.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.  相似文献   
2.
混合分数布朗运动下亚式期权定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.  相似文献   
3.
研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权...  相似文献   
4.
在本文中,我们考虑欧式期权定价问题的随机波动率模型.在非光滑收益函数的假设下,通过摄动分析和磨光逼近技巧,我们解带有小参数的倒向偏微分方程,并得到欧式期权价格的一致渐近展式及其一致有效的误差估计.  相似文献   
5.
风险投资的多阶段复合实物期权定价方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策.  相似文献   
6.
本文针对美式期权的定价问题设计了基于有限差分方法的预估-校正数值算法.该算法采用显式离散格式先对自由边界条件进行预估,再对经过变量替换后的关于期权价格的偏微分方程采用隐式格式离散,并用Fourier方法分析了此离散格式的稳定性.接下来,引入基于Richardson外推法的后验误差指示子.这个后验误差指示子能够在给定的误差阈值范围内,针对期权价格和自由边界找到合适的网格划分.最后,通过设计多组数值实验并与Fazio[1]采用显式离散格式算得的数值结果相比较,验证了所提算法的有效性,稳定性和收敛性.  相似文献   
7.
利用实物期权的方法对银行项目信贷的期权特性进行了讨论,对项目的收益与风险进行了更为准确的数理分析.为使结论更加准确可靠,并对具体的实例进行了剖析,说明了衍生产品在银行的项目信贷过程中也可以很好地理论指导实践,使银行能够更好地对贷前风险进行有效控制.  相似文献   
8.
车韧  何传江 《经济数学》2009,26(1):49-53
本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.  相似文献   
9.
本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解.  相似文献   
10.
通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。  相似文献   
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