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71.
认为尽管职业经理人的能力可能更强,但只有当企业规模大于临界规模时,企业才会选择聘用职业经理人.运用实物期权的方法,分析得到了企业聘用职业经理人的最优规模(时机),并基于此建立了最优分成制委托代理模型.分析结果表明,在企业考虑实物期权价值的情况下,增大了聘用职业经理人的临界规模,降低了最优分成比例,提高了代理人的努力水平.结果进一步显示,随着市场不确定性的增大,企业聘用职业经理人的临界规模增大,代理人的努力水平降低,最有分成比例增大. 相似文献
72.
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达. 相似文献
73.
74.
本文结合药物开发投资项目的利润流不确定性和专利保护期限的不确定性,运用实物期权法,对药物开发项目进行分析,由或有债权分析方法推导出项目投资阈值,并做出相应典型数值分析. 相似文献
75.
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式. 相似文献
76.
Deng Guohe 《高校应用数学学报(英文版)》2007,22(2):127-137
Using Fourier inversion transform, P.D.E. and Feynman-Kac formula, the closedform solution for price on European call option is given in a double exponential jump-diffusion model with two different market structure risks that there exist CIR stochastic volatility of stock return and Vasicek or CIR stochastic interest rate in the market. In the end, the result of the model in the paper is compared with those in other models, including BS model with numerical experiment. These results show that the double exponential jump-diffusion model with CIR-market structure risks is suitable for modelling the real-market changes and very useful. 相似文献
77.
采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式. 相似文献
78.
本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。 相似文献
79.
80.
给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释. 相似文献