POT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度

极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数变化的差异,得到估计方法选择的标准.     

基于MCD的稳健主成分算法及其实证分析

主成分分析方法是在经济管理中经常使用的多元统计分析方法,在变量降维方面扮演着很重要的角色,是进行多变量综合评价的有力工具。但传统的主成分分析对于异常值十分敏感,计算结果很容易受到异常值影响,而实际数据常包含异常情况,通常分析很少考虑它们的作用。本文基于MCD估计提出一种稳健的主成分分析方法,模拟和实证分析结果表明,该方法对于抵抗异常值有很好的效果。     

基于线性混合模型的艾滋病最佳治疗时机选择

本文利用美国艾滋病医疗试验机构ACTG的193A研究中的一组非平衡重复测量数据。以log(cd4+1)为体现疗效的因变量,年龄、性别为固定效应,治疗时间和滞后治疗时间为随机效应,同时考虑疗法对疗效的影响引入其与治疗时间的交互效应,建立线性混合效应模型。用SAS软件求解。再通过建立以治疗时间斜率随机效应为因变量初始logcd4为解释变量的回归模型判断艾滋病最佳治疗时机。结果表明,当初始cd4为185个/mm~3时治疗时机最佳,即为无症状感染的晚期.与美国DHHS推荐的小于200个/mm~3一致,却更为科学和精确。本研究对艾滋病治疗的临床实践具有重要的指导意义。     

自助选座系统资源分配效率评价与优化

针对图书馆占座和座位分配问题,评价并改进图书馆的自助选座系统。以某高校图书馆为研究对象,在多目标约束条件下构建了实现座位资源使用均衡化的多目标灰狼算法(MOGWO)优化模型,提出采用泰尔系数衡量不同区域的座位热度差异,并设计自助选座系统的预约功能,从而更加人性化地约束读者的选座行为。采用某高校图书馆的高频记录数据证实了模型及算法的有效性,并提出可操作性建议,为提升图书馆管理效率提供决策参考。     

线性混合模型用于艾滋病疗效预测和疗法选优

为探究线性混合效应模型在艾滋病疗效预测和疗法选优中的应用。利用美国艾滋病医疗试验机构ACTG的193A研究中的一组非平衡重复测量数据,以logcd4为体现疗效的因变量,年龄、性别为固定效应,建立截距和治疗时间的斜率随受试者随机变化且其期望值因疗法不同的线性混合效应模型,用SAS软件中mixed过程求解并预测。通过疗法对截距和治疗时间斜率期望值的影响选择最优疗法。结果表明模型有非常好的拟合和预测效果,疗法4为最优疗法。本研究为专业医生进行艾滋病疗效的预测和疗法选优提供了科学依据和方法。     

六西格玛经济效益的计量模型

以田口玄一的质量损失函数作为研究的基础,利用六西格玛管理中最常用的西格玛水平,推导出衡量六西格玛经济效益的额外成本计量模型,以便推行六西格玛管理的公司或机构便于衡量六西格玛管理法的经济效益。     

两极端值模型的比较和应用

极端值模型主要有分块样本极大值模型和阈顶点模型.从两模型极值分布的内在关系、尾部特征的角度作比较分析和证明.结果表明,它们的内在关系一致;随着形状参数的变化尾部各有不同特征,阈顶点模型更为具体和多样,更适合金融风险度量的应用.     

标准差和平均差的内在关系及应用研究

由于绝对值不是变量的解析函数,不具有方差的良好数学性质;但由于它对极少数极端事件不敏感,因而更具有抗干扰性。在实证研究波动时,更偏向于平均差。本文正是在此矛盾的基础上,通过考虑分布和不考虑分布的两种情况,从理论和应用的不同角度,深入地研究了两者间的内在关系及应用情况,从而为科学合理地利用离散度指标提供新思路。     

一类随机变量序列加权和的Chover型重对数律

对于具有某种尾渐近行为的独立同分布的随机变量序列,本文通过积分检验刻划了其加权部分和的极限结果,并作为推论获得了Chover型重对数律。把这些结果应用到经典的可和方式,获得了相应的结果。     

基于模拟退火算法的近红外光谱定标模型的简化

对模拟退火算法进行了优化,并以小麦粉样品的光谱为对象,利用优化后的算法在分子含氢基团一倍频区域1400-1860nm(7144-5376cm-1)优选出了分析小麦蛋白质含量的4个特征波长,结合多元线性回归(MLR)建立了定标模型.同时,利用这个谱区的全谱数据,结合偏最小二乘法(PLS)建立了另外一个模型.经过比较,发现这两个模型具有相同的预测效果.说明优化后的模拟退火算法能很好地用于近红外光谱分析中定标波长的选取,进而建立"精而简"的模型.这对于简化定标模型及确定分立波长型仪器的定标波长具有十分重要的价值.同时,对处理其他优化组合问题也有一定的指导意义.