关于回归函数核估计的渐近正态性

令(X,Y)是具有联合密度f(x,y)的二元随机变量。如果EY有限,则称m(x)=E(Y|X=x)为Y关于X的迴归函数.假设(X_1,Y_1),…,(X_n,Y_n)是来自二元总体(X,Y)的一个随机样本,那么迴归函数的核估计定义作其中K是一元密度函数,{h_n}是一列收敛于0的正数.在Y有界且nh_n~2→∞的条件下,证明了(nh_n)~(1/2)(m_n(x)-Em_n(x))依分布收     

关于部分和增量的下极限

本文讨论独立但不必同分布的随机变量序列部分和的增量的下极限,获得的结果与Wiener过程增量的下极限的现有结论完全相当。     

重分数布朗运动的列维连续模

重分数布朗运动是布朗运动的一种推广，有较强的实用背景.该过程的增量既不是独立的，也不是平稳的. 本文研究了它的列维连续模.     

随机指标和序列的完全收敛性

本文推广Katz关于完全收敛性的结果到随机指标和的情形,仅仅只利用了他原来的条件。本文的工作一方面修正了Szynal的证明,推广了他的结论;同时也将和关于随机完全收敛性的结论里对于随机变量的矩的要求降到了理想的程度。此外,还考虑了相依序列的情形,给出了一个关于鞅的随机完全收敛性定理。     

随机变量序列函数的几乎处处中心极限定理

该文证明了随机元序列的一个一般的几乎处处中心极限定理, 并把这一结论应用于随机变量序列的函数.     

一类Markov链的强逼近

本文给出了一类非时齐的Markov链的强逼近.作为应用,建立了临床试验中Markov链自适应设计的强相合性,重对数律和弱收敛.     

d维分数Brown运动在Hölder范数下的泛函连续模

通过估计d维分数Brown运动在H(o)lder范数下的大偏差概率,得到了分数Brown运动的连续模性质.     

ASYMPTOTIC NORMALITY OF KERNEL ESTIMATES OF A DENSITY FUNCTION UNDER ASSOCIATION DEPENDENCE

Let {X_n, n≥1} be a strictly stationary sequence of random variables, whichare either associated or negatively associated, f(·) be their common density. In this paper,the author shows a central limit theorem for a kernel estimate of f(·) under certain regularconditions.     

关于一个复合Poisson定理

最近,王尧弘[4]证明了一个复合Poisson收敛定理,从而将Poisson逼近定理推广到了更为一般的情形。对于他的两个主要条件中的第一个,他猜测可以用较弱的限制去代替;至于第二个条件,他认为已不能再放宽了。本文的目的在于证明:对于他的结论而言,第一个条件已不能再减弱了;但是第二个条件是能够再放宽的。     

平稳随机过程随机和的中心极限定理

<正> §1 引言相互独立随机变量随机和的极限定理(如 A.Rényi,S.Guia(?)u)和相依随机变量的极限定理(如)是古典极限定理发展的两个重要方面.近年来也有人进一步考虑了相依随机变量随机和的极限定理(如 P.Rao).本文给出了弱相依强平稳随机过程{x_n,-∞相似文献