UNIFORM ESTIMATE ON FINITE TIME RUIN PROBABILITIES WITH RANDOM INTEREST RATE

We consider a discrete time risk model in which the net payout （insurance risk） {Xk, k = 1, 2,...} are assumed to take real values and belong to the heavy-tailed class L∩ D and the discount factors （financial risk） {Yk, k = 1,2,...} concentrate on [θ, L], where 0 〈 0 〈 1, L 〈 ∞, {Xk, k = 1,2,...}, and {Yk, k=1,2,...} are assumed to be mutually independent. We investigate the asymptotic behavior of the ruin probability within a finite time horizon as the initial capital tends to infinity, and figure out that the convergence holds uniformly for all n ≥ 1, which is different from Tang Q H and Tsitsiashvili G （Adv Appl Prob, 2004, 36： 1278-1299）.  

带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计

本文考虑索赔额过程与索赔时间过程具有相依性的更新风险模型.假定保险公司将其盈余投资到金融市场中,该投资的价格过程服从几何Lévy过程.当索赔额分布属于L∩D时,本文得到有限时间总索赔额现值尾概率的一致渐近估计,同时也得到有限时间破产概率的一致渐近估计.  

带税率的Cramér-Lundberg风险模型的总征税次数的分布函数(英文)

本文研究了带税率的Cramér-Lundberg风险模型.利用迭代算法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始营运到破产期间总赋税次数的概率函数.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该概率函数的具体表达式.  

关于基于Delta-序列的密度估计的大偏差的一个注记

本文研究了基于一个delta-序列和一列独立同分布且取值于 ??綆 随机变量的非参数密度估计的对称检验问题,用经验过程的方法,得到了相应的量满足大偏差原理,推广了文献[3]的结果.  

带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）

本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.  

变化环境下Galton-Watson过程的极限理论

研究了变化环境下的Galton-Watson过程.当环境的期望和方差有限时,给出了几乎处处环境下的首达时极限定理,以及log Z_n的大偏差定理.  

LARGE DEVIATIONS AND MODERATE DEVIATIONS FOR m-NEGATIVELY ASSOCIATED RANDOM VARIABLES

M-negatively associated random variables,which generalizes the classical one of negatively associated random variables and includes m-dependent sequences as its par- ticular case,are introduced and studied.Large deviation principles and moderate devi- ation upper bounds for stationary m-negatively associated random variables are proved. Kolmogorov-type and Marcinkiewicz-type strong laws of large numbers as well as the three series theorem for m-negatively associated random variables are also given.  

经典风险模型中破产概率的一个渐近式

本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为．利用几何和的方法，获得了索赔额的分布属于S（γ）．γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式．同时．给出了一个具体的数值的例子．