方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价

Value-at-Risk（VaR）是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.     

时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验

本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验．该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型．检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形．如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小（maximin）检验．对于饱和备择,基于得分型思想给出了构造万能（omnibus）检验的可行性构想．本文对提出的检验从理论上进行了功效研究．另外,为提高检验在小样本情形的功效,本文把非参数Monte Carlo检验方法推广到相依数据情形．最后,通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验的有用性．     

一类新的非单调记忆梯度法及其全局收敛性

在非单调Armijo线搜索的基础上提出一种新的非单调线搜索,研究了一类在该线搜索下的记忆梯度法,在较弱条件下证明了其全局收敛性。与非单调Armijo线搜索相比,新的非单调线搜索在每次迭代时可以产生更大的步长,从而使目标函数值充分下降,降低算法的计算量。     

非线性规划问题的二阶对称对偶性

本文讨论了二阶凸和二阶凹条件下的二阶对称对偶问题,并利用有效性和真有效性概念证明了弱对偶、强对偶、逆对偶及自对偶定理。     

TSP的量子蚂蚁算法求解

在分析量子算法的基本概念的基础上,提出了一种新的算法——量子蚂蚁算法。量子蚂蚁算法结合了量子计算中量子旋转门的量子信息和蚂蚁寻优的特点,为解决实际问题提供的一种新的优化方法。本文将量子蚂蚁算法应用于TSP问题的研究,通过选取国际通用的TSP实例库中多个实例进行测试,表明了新算法具有很好的精确度和鲁棒性,即使对于大规模问题,也能以很小的种群和不长的时间求得相对误差较小的满意解。     

等价类空间中离散时间选举-排它混合模型的遍历性

利用李雅谱诺夫函数首先证明了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型是正常返的,且首次击中D0时刻的阶为15/14,其次给出了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型与排它过程的混合模型遍历性的一个判别准则,从而推广和改进了紧邻情形的相应结果.     

具有Monod-Haldane功能反应和脉冲效应的捕食系统的动力学性质

基于综合害虫防治,对具脉冲效应的Monod—Haldane功能反应的捕食系统进行了分析,根据Floquet乘子理论,获得了害虫灭绝周期解全局渐近稳定与系统持续生存的条件．并讨论了害虫灭绝周期解附近分支出非平凡周期解的问题,且文章利用Matlab软件对害虫灭绝周期解害虫周期爆发现象进行了数值模拟．     

一类带有非局部源的退化反应扩散方程组解的整体存在与爆破

研究了一类具有齐次Dirichlet边界条件和带有非局部反应项的退化抛物方程组解的性质.用正则化的方法证明了局部解的存在唯一性,用上下解方法,得到了解的全局存在与爆破的充分条件.     

关于非牛顿流体衰减性的一个注记

In the study of long time asymptotic behaviors of the solutions to a class system of the incompressible non-Newtonian fluid flows in R3, it is proved that the weak solutions decay in L2 norm at (1+t) and the error of difference between non-Newtonian fluid and linear equation is also investigated. The findings are mainly based on the classic Fourier splitting methods.