基于Logit离散选择模型的品类优化问题综述

品类优化问题(Assortment Optimization Problem)是收益管理的经典问题.它研究零售商在满足运营约束的前提下,应如何从给定产品集合中选择一个子集提供给消费者,以最大化预期收益.该问题的核心在于如何准确地刻画消费者在面对细分产品时的选择行为、建立相应的优化模型并设计高效率的求解算法.基于Logit离散选择模型的品类优化问题:首先,介绍了基于Multinomial Logit模型的品类优化问题.然后介绍了两个更复杂的变种:第一个是基于两层以及多层Nested Logit模型的品类优化问题,这类问题可合理刻画细分产品之间的"替代效应";第二个是基于Mixtures of Multinomial Logits模型的品类优化问题,这类问题可充分考虑消费者群体的异质性.随后,介绍了数据驱动的品类优化问题的相关进展.最后,指出该问题未来可能的若干研究方向.     

资金成本下延迟支付期限的收益分享契约

针对由单一制造商和单一零售商组成的供应链系统,建立了随机需求下考虑有资金成本延迟支付期限的收益分享契约模型,研究两种决策(分散化和集中化)下,延迟支付期限是如何影响资金约束零售商的最优订货数量以及供应链系统的利润.分析表明,不管是分散化还是集中化决策,考虑有资金成本延迟支付期限的收益分享契约使供应链系统的最优订货量和利润都增大.最后,运用数值分析验证了结论.     

股票债券行市计算的珠算一盘清

股票、债券在证券市场上进行交易时，成交价格往往高于或低于它的票面金额，这种买卖时的实际价格称为证券行市。证券行市是证券收益的资本化。证券投资者非常关注证券行市的变化，都希望能快速预测其结果。虽然证券行市受诸种因素影响，但仍可以采用适当的方式，运用珠算盘进行预测和计算。     

沪深股市收益的相关性

以概率作为相关度量指标,分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作为度量,结果表明沪深两市收益在整体上具有一定的正相关性。对于尾部相关性,先用t分布分别拟事两市收益底分布,然后用蒙特卡洛模拟确定尾部的最优门限,进而求得尾部相关性,结果显示当市场剧烈波动时两市收益具有正的相关性,且比整体相关性强,尤其在暴跌的时候,两市具有很强的正相关性。     

基于综合风险收益的贷款组合优化决策

商业银行货款组合决策的过程,是遵循“效益性、安全性、流动性”的原则,在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。建立综合考虑贷款收益和风险的贷款决策模型,有利于银行通过量化计算进行科学决策,以提高信贷质量,达到商业银行的经营目标。     

用平板集热器模型研究圆形斜壁太阳池

本文用研究平板型集热器热性能的方法，对圆形斜壁太阳池的集热、蓄热及其热利用效率进行了理论探讨．除考虑太阳池顶部和底部的热损失外，还着重考虑了斜壁对太阳池热性能的影响，得到与平板型集热器完全类似的热收益方程，可见用平板型集热器模型研究太阳池是合理的．     

基于证据理论的风险收益评价模型及其应用

针对影响风险及收益的因素,给出了一种基于D em pster-Shafer证据理论的风险收益综合评价模型.通过对影响风险收益的不确定性多属性进行融合,可以将风险收益评价问题转化为一般的确定性多属性风险评价问题.实例表明基于证据推理对风险收益进行综合评价是可行有效的.     

中国股市价格-交易量动态因果关系研究

研究了中国股票市场交易量是否含有预测未来收益变动的有价值信息 .实证结果表明 :交易量和收益序列存在即期的正相关关系 ;过去交易量包含未来绝对收益变动的有价值信息 ;中国股票市场交易量和收益序列存在双向的线性因果关系 ,交易量不仅传递价格绝对变动量的信息 ,而且在很大程度上还传递价格变动方向的信息 .     

私募基金投资组合的构建和最优化问题

私募基金历来是高风险与高收益相伴而行的，根据Markowitz的思想，科学合理的构建私募基金投资组合方案，精确地刘划和分析私募基金投资组合模型及寻求优化，对求得私募基金管理、私募基金投资利益的保障和私募基金比较全有效的较高收益具有十分重要的意义。     

基于遗传算法的企业风险管理组合模型的分析

本提出了企业关键风险体的概念，建立了基于关联成本和关联收益的风险管理组合净收益模型。并通过一个典型算例详细说明企业风险管理组合选择的标准和过程。实验结果表明该方法具有简单快速准确等特点，对企业的风险管理和决策具有一定的帮助和指导意义。