The MAP/PH/N retrial queue in a random environment

We consider the MAP/PH/N retrial queue with a finite number of sources operating in a finite state Markovian random environment. Two different types of multi-dimensional Markov chains are investigated describing the behavior of the system based on state space arrangements. The special features of the two formulations are discussed. The algorithms for calculating the stationary state probabilities are elaborated, based on which the main performance measures are obtained, and numerical examples are presented as well.     

Method to accurate calibrate deposition rates of EUV multilayer coatings

Random thickness error is an important factor which effects the calibration accuracies of deposition rates for extreme ultraviolet （EUV） multilayer coatings fabricated by sputter deposition techniques. A least square fitting method is proposed to determine deposition rates and extract random thickness errors accurately. The validity of this method is shown by evaluating two deposition systems with control abilities of -0.1 nm and better than 0.01 nm respectively.     

具有变系数和时间延迟的随机SIV流行病模型

本文研究具有变系数和时间延迟的随机SIV流行病模型.首先证明模型存在唯一全局正解,然后利用半鞅收敛定理给出了疾病几乎处处灭绝的充分条件.     

基于傅立叶变换的SVJ模型的欧式期权定价

为了更加精确的计算期权价格,将结合随机波动和跳扩散模型(以下简称SVJ模型)以更好的描述期权标的资产价格过程,然而这样的价格过程无法得到概率密度函数的封闭形式,而只能得到包含特殊函数和无限求和的复杂的表达式.不过它们的特征函数都是封闭且是唯一的,因而可以通过它们的特征函数,并运用两种傅立叶变换的方法来求出期权价格.其中FFT算法计算的结果将与Monte Carlo模拟得出的结果进行比较,然后再将SVJ模型的计算结果和Black-Scholes模型进行比较.     

基于空间统计模型的热带气旋路径模拟及其风险评估

该研究致力于建立台风路径模拟模型,目的在于提高风险评估的稳健性和实用性。首先,采用中国台风网提供的CMA-STI热带气旋最佳路径数据集,以广东省为研究区域,通过引入空间统计模型,结合马尔可夫—蒙特卡罗方法模拟了西北太平洋的热带气旋路径。进一步,参数和非参数假设检验结果表明模拟结果是合理的,可以作为风险评估的数据来源。在此基础上,本研究模拟出620年的台风路径,给出了以地级市为基础的重现期估计和风险图绘制方法。研究发现,模拟数据克服了历史数据的时空局限性,与历史数据相比较,基于模拟数据估计的重现水平更具准确性和稳定性;其次,采用模拟方法还可以绘制出历史数据无法实现的大比例风险图,很大程度上提高了风险评估的实用性.研究结果可以作为保险行业开展巨灾保险业务,政府部门制定防灾减灾规划的科学依据.     

STOCHASTIC SIMPLIFIED BARDINA TURBULENT MODEL： EXISTENCE OF WEAK SOLUTION

In this paper, we consider the stochastic version of the 3D Bardina model arising from the turbulent flows of fluids. We obtain the existence of probabilistie weak solution for the model with the non-Lipschitz condition.     

室内环境下基于边际约束的快速路径自主探索算法

为了提高移动机器人在室内未知环境的自主探索能力,实现移动机器人在探索目标点之间的安全、快速移动,提出一种基于边际约束的快速路径自主探索算法。首先,将机器人自主探索问题描述为部分可观测马尔可夫决策过程模型。之后,在传统的快速扩展随机树(RRT)算法基础上,将随机树的生长空间划分为边际四象限空间,结合启发式评估函数的评价。该算法加快了移动机器人在探索目标点之间的移动速度,同时减少了随机树的节点,降低了对内存空间的占用。通过Matlab仿真实验,在实验设定的仿真环境中,该算法比传统RRT算法在时间上缩短约了75%,节点数量减少了约80%,并在机器人操作系统的仿真实验中验证了算法的实用性。     

随机环境影响下系统可靠性比较

本文研究随机环境影响系统相依结构的情形下,系统可靠性的随机比较,文章采用连接函数表示系统的相依结构,研究不同随机环境因子下两个系统的象限序、弱多元失效率序、n中取k系统的寿命等的随机比较,并通过实际例子进行分析.     

Tail behavior of supremum of a random walk when Cramér’s condition fails

We investigate tail behavior of the supremum of a random walk in the case that Cramer＇s condition fails, namely, the intermediate case and the heavy-tailed ease. When the integrated distribution of the increment of the random walk belongs to the intersection of exponential distribution class and O-subexponential distribution class, under some other suitable conditions, we obtain some asymptotic estimates for the tail probability of the supremum and prove that the distribution of the supremum also belongs to the same distribution class. The obtained results generalize some corresponding results of N. Veraverbeke. Finally, these results are applied to renewal risk model, and asymptotic estimates for the ruin probability are presented.     

随机空间柔性多体系统动力学分析

轻质、高精度的柔性多体系统被广泛应用于实际工程领域中.由于实际设计公差、制造误差及环境温度等多种不确定因素的存在,使得柔性多体系统的结构参数(物理参数和几何参数)表现出随机性.具有随机结构参数的动力学模型能够客观地反映出真实系统的动力学行为,且结构参数的不确定性对空间柔性多体系统动力学响应的影响是不容忽视的.针对具有多个随机参数的空间柔性多体系统,提出了一种基于广义alpha算法的非侵入式随机柔性多体系统动力学计算方法.采用绝对节点坐标公式(absolute node coordinate formulation, ANCF)来描述柔性体, 推导建立多体系统动力学模型.利用混沌多项式展开(polynomial chaos expansion, PCE)法构建系统随机动力学方程的代理模型,然后将随机响应面法(stochastic response surface method, SRSM)嵌入广义-alpha方法中,分别采用改进抽样的回归方法(regression method of improved sampling, RMIS)和单项求容积法则(Monte Carlo simulation, MCR)来确定样本点.将数值计算结果与蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation, MCS)结果进行对比, 验证了所提算法的有效性.在相同的定积分精度的条件下,根据单项求容积法则确定的样本点的计算结果稳定性更强, 且其计算效率更高.