最优保存遗传算法在最优资产组合计算中的应用

本文基文献 [1]的思路 ,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程 .并论证了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性     

带风险指数的金融均衡的存在性定理及其结构特征(下)

本文主要论证了在不完全市场条件下带风险指数的金融均衡的存在性，并揭示其均衡结构的特征．本文中建立的模型是一、二期货币投入产出金融经济且具有可微的资产结构，这一模型包括了许多具有特殊资产结构的均衡模型，如实资产结构、虚资产结构、恒秩资产结构的均衡模型．因此本文的这一模型具有广泛的应用前景和实用价值．接着给出了本文的金融均衡的存在性定理，再借助微分拓扑给出它的证明过程，这一证明过程较之以前证明均衡存在性的经典方法（如Duffie，D＆W．Shfer（1985）的方法）要简便得多．同时也应注意到本文的这一结论既适用于资产市场下会随机风险因素的情形，也适用于商品空间为无限维的情形，除此之外，还给出了怎样判别资产结构是否属于T类的判别法，为检验均衡存在性提供了更为便利的途径．最后，本文论证了在金融市场里，尽管由于稀缺性的存在，从而导致均衡分配的多样化，然而均衡分配集却形成了一光滑子流，但该流形的维数与稀缺性有关．换句话说，尽管市场是不完全的，但均市分配不确定性的反却是可比的．如此使得人们对均衡资产结构的认识更进一步．     

资产组合的CVaR风险的敏感度分析

基于CVaR风险计量技术，分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值，对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析，研究了其经济意义。     

复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

本文推广了经典的复合泊松风险模型，建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型．对于新模型，我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式，并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界．     

CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.     

含交易成本的分散投资利润研究

投资理论告诉人们，应尽量使投资分散化．但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则．本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里，交易成本的存在，会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。     

关于高斯定理和电场叠加问题的再讨论

静电场由于有高斯定理和场强叠加原理，所以可采用两种不同途径求解电场。本文简明准确地论述了采用这两种不同途径时分别应注意的事项，并澄清了一些错误的看法。     

单个函数平移和伸缩的叠加在L^p（R^d）中的逼近

本文主要讨论单个函数平移和伸缩的线性组合对Ｌ＾ｐ（Ｒ＾ｎ）中一紧集内函数的逼近，给出一个很强的逼近结果，这在神经网络应用研究中具有重要意义。     

第Ⅰ种强度不对称三态叠加多模叠加态光场N次方Y压缩—第一正交相位分量的压缩情况

根据量子力学中的线性叠加原理,构造了由三个强度不等的多模相干态光场|{Z_j^(A)}>_q、|{Z_j^(B)}>_q和|{Z_j^(C)}>_q的线性叠加所组成的第Ⅰ种强度不对称三态叠加多模叠加态光场|ψ_l^(ABC)>_q.利用多模压缩态理论,研究了态|ψ_l^(ABC)>_q的第一正交方分量(即磁场分量)的广义非线性等幂次N次方Y压缩特性.结果发现:①在上述各多模相干态光场中各模的强度和各模的初始相位各不相等的情况下,态|ψ_l^(ABC)>_q的第一正交分量-磁场分量在一定的条件下,总可呈现出周期性变化的、任意等幂次的N次方Y压缩效应;②当上述各多模相干态光场的强度和各模的初始相位相等时,态|ψ_l^(ABC)>_q的磁场分量的N次方Y压缩现象消失,态|ψ_l^(ABC)>_q可恒处于等幂次N-Y最小测不准态.     

广义风险过程中渐近方差的非参数估计

本文对广义风险过程中的渐近方差作了非参数估计,得出并证明了两个定理,为广义风险过程中破产概率的区间估计作了理论准备．