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1.
CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
梁凌  谭德俊  彭建刚 《经济数学》2005,22(3):221-228
对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.  相似文献   
2.
对商业银行资产负债比例管理绩效进行综合评价,是商业银行提高经营管理水平和中央银行实施货币政策目标的双重需要.本文主要讨论了运用层次分析法对其进行综合评价的程序及模型,并对该程序、模型的适用性进行了实证分析.  相似文献   
3.
彭建刚 《经济数学》2000,17(1):13-24
本文提出了商业银行管理创新的观点,作者将金融理论、控制论、系统论有机地结合起来,提出并论证了一种新的银行管理方法商业银行资产负债比例管理控制论系统.  相似文献   
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