连呼汉语识别研究

本文介绍一种连呼汉语识别方法,方案中,提出一种自适应幅度规正(AAN)算法处理输入语音特征频谱,并引入声刺激量参数对其作时域非线性压缩规正。以单呼样本作参考样本。构造出一种快速动态时间弯折(FDTW)匹配过程。最后,设计出一种基于FDTW算法的二分叉树搜索决策方案进行连呼汉语识别。对十个汉语数字组成的2—5字随机序列按两种发音方式的实验给出的平均字串及字音识别率分别为:按汉语普通话发音96.8％及98.8%;按电报呼号发音97.6％及99.0%。     

股市为什么总让我失望

我是一个老股民，1993年开始炒股。但一轮一轮的牛市都没赚过钱，因为每次牛市来的时候，我手里都有一把熊市套着的股票，到了解套的位置就赶紧跑了。也许是心理素质不太好，每次股市跌的时候我都紧张，总想卖股票，但因为赔着钱又迟迟没卖，涨的时候又不敢追高，以至于机会一次次失去。     

超高压封垫材料力学性能的测试技术

 本文在现有的压扭法和圆片挤压法测试技术的基础上，提出了理论模型更准确、测试更简便、精度更高的纯内滑移法。在纯内滑移法的测试过程中，封垫材料的塑性变形只发生在试样内部，从而排除了压扭法或圆片挤压法中砧子表面摩擦状态对测试结果的影响。本文采用纯内滑移法研究了叶蜡石在不同焙烧温度和吸湿程度下的力学性能，得出了一些有意义的变化规律。     

无卤阻燃型交联乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的剖析

近年来,无卤阻燃交联型的聚乙烯(PE)、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)及其共混物材料被广泛应用于通讯、汽车、计算机工业的电线电缆中[1].     

1-苯基-3-甲基-4-萘乙酰基-吡唑啉酮-5 (PMNAP)缩2-氨基苯并咪唑(2-AB)席夫碱及其过渡金属配合物的合成、光谱表征与质谱鉴定

在非水溶剂中合成出一种新型席夫碱试剂(H2L): 1-苯基-3-甲基-4-萘乙酰基-吡唑啉酮-5 (PMNAP)缩2-氨基苯并咪唑(2-AB)及其过渡金属铜、铅、镍和钴配合物. 由元素分析、综合滴定和质谱数据推测出配合物的组成为ML•H2O, 通过红外光谱、紫外光谱、热重谱和核磁共振氢谱对配体和配合物进行了结构表征, 同时建立了合成体系的液相色谱分离和质谱鉴定方法, 在线得到了配体共存的三种异构体和目标配合物及其相应的质谱信息. 综合各种分析结果显示: 配体在测试条件下以酮式和烯醇式结构共存, 配位时酮式可能转化为烯醇式结构, 按去质子的方式以吡唑啉酮环羟基和H2O上的两个O原子以及亚胺基上的N原子和苯并咪唑环上的含氢N原子与中心离子成键, 配合物的配位数为4.     

Salen型双肟锌(Ⅱ)超分子配合物的合成及晶体结构

合成了一种含有Salen型双肟螯合配体4,4′,6,6′-四氯-2,2′-[乙二氧双(氮次甲基)]二酚(H₂L)的超分子锌(Ⅱ)配合物[ZnL(H₂O)₂]_n,并通过元素分析,红外光谱和X-射线单晶结构测定等对其结构进行了表征。该配合物由1个锌(Ⅱ)离子、1个L^2-配位单元和2个配位水分子组成。在配合物[ZnL(H₂O)₂]中,Salen-     

SPE/RRLC-MS法测定水中除草剂苯噻草胺残留量

建立了SPE/RRLC-MS法定量测定水中除草剂苯噻草胺残留量的方法.固相萃取小柱为SupelcleanTM ENVITM-18 柱(3 mL);采用快速高分离液相色谱系统进行色谱分离;质谱在正离子扫描模式下,选择丰度最高的碎片离子m/z 192为定量离子,m/z 148为定性参比离子,外标法定量.研究结果显示:方法的仪器检出限(LOD)为0.001 mg/L,理论检出限为0.004 μg/L,方法的定量限为0.004 mg/L,线性范围在0.004～0.5 mg/L之间,低、中和高3个浓度点的平均加标回收率为72.1%～97.7%,相对标准偏差(RSD)为3.2%～15%.该方法可用于饮用水和松花江水中苯噻草胺残留量的检测.     

硅基光子集成研究进展

报道了国际上关于硅基光子集成的最新研究进展和本课题组在该领域的研究成果,包括对一些光收发模块、III-V族/硅基激光器等集成器件的结构改进和工艺的探索,展示了兼容互补金属氧化物半导体工艺的硅基光子集成在信息技术领域中的巨大前景.可以预见,硅基光子集成已成为硅光子学的主要研究内容,硅光子学及硅基光子集成的发展目标是趋向更高速率、更低功耗及更大集成密度.     

A mini-review on econophysics:Comparative study of Chinese and western financial markets

We present a review of our recent research in econophysics, and focus on the comparative study of Chinese and western financial markets. By virtue of concepts and methods in statistical physics, we investigate the time correlations and spatial structure of financial markets based on empirical high-frequency data. We discover that the Chinese stock market shares common basic properties with the western stock markets, such as the fat-tail probability distribution of price returns, the long-range auto-correlation of volatilities, and the persistence probability of volatilities, while it exhibits very different higher-order time correlations of price returns and volatilities, spatial correlations of individual stock prices, and large-fluctuation dynamic behaviors. Furthermore, multi-agent-based models are developed to simulate the microscopic interaction and dynamic evolution of the stock markets.