“旁门左道”PK“名门正派”

埃瑞克·李通过公开信息发现公司可能存在的倒签股票日期的可能，并且在事后得到了验证，这可视作经典的“旁门左道”走上“名门正派”之路的案例。不管是竞争战略，还是蓝海战略，都有一个分析框架，而这恰恰是“名门正派”在分析工具方面的最典型特征.     

上海证券市场回报率分析——基于ARIMA模型和GARCH模型

本文分析中国上海证券市场回报率。分别通过APdMA模型和GARCH模型，发现若用APdMA模型分析和建立时间序列模型，一次自回归项是不够的，需要高次项，在大多数情形，若运用GARCH模型，则GARCH（1，1）就能够很好的拟合数据。     

动态

融通停牌凸显美国投资者对中资公司担忧 融通金融技术有限公司虽然名不见经传，但这只在美国市场停牌的中资公司股票却让投资者心存扣忧。     

基于多元分析的股票评价方法

对上市公司钢铁板块2004年财务报表中的八个主要指标应用多元分析法进行了总体评价,得出上市公司的业绩主要受三个具有一定含义的因子的影响,并对上市公司各因子的得分情况及综合得分情况给出了相应分析.     

三种生成神经网络拓扑结构的方法在股票、商品价格预测中的应用及结果比较

对比了三种不同神经网络模型的生成方式:传统神经网络生成模型,遗传算法训练神经网络模型,以及在第二种方式训练参数的基础上,再使用传统神经网络优化生成模型.论文使用上述三种方法对代表性股票和商品价格进行拟合并预测,通过预测结果准确性和稳定性的比较发现:引入遗传算法后的神经网络在样本内的拟合误差有所降低,而第三种方法在样本外有最低的预测误差和最优稳定性.     

企业经营者股票期权薪酬机制的模型探讨

采用 Black-Scholes期权定价理论 ,建立了激励机制下企业经营者股票期权薪酬机制的分析、操作模型     

Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析

从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.     

沪深港股市相关性的小波分析

主要使用离散小波变换(DW T)对沪深港股市的相关性进行研究.小波可以把方差和相关系数在不同尺度上进行分解,以便更仔细地研究时间序列的波动性在不同尺度上的相关程度.研究发现:三地股票市场的波动性都随着小波尺度的变化而变化;沪深股市与香港股市相关性非常低,而且在不同尺度上相关程度有较大差别.     

经济政策不确定性对中国生态农业上市公司投资的影响——基于2010-2017年季度数据的实证分析

从生态农业政策视角出发,选取2010-2017年A股生态农业上市公司季度数据作为研究样本,利用中国经济政策不确定性指数构建研究变量,实证检验经济政策不确定性对生态农业上市公司投资的影响.结果表明,在控制季度效应和季节效应下,EPU系数分别为-0.0029、-0.0030,均在1%的显著性水平下显著,说明经济政策不确定性会显著减少生态农业上市公司投资,且主要来自于投资不可逆转性较低、投资回报率较低的子样本.研究结果对于从生态农业投资的视角理解中国生态农业政策实施效果具有一定意义.提出面对经济政策变动时,生态农业上市公司应该充分考虑自身生产、经营的特征来优化投资决策以及国家经济政策制定机构应该根据生态农业上市公司面对经济政策不确定性时的反应,采取积极的措施,在稳定经济政策的基础上降低经济政策调整带来的不利影响.