| Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析 |
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| 引用本文： | 周耀琼,侯木舟.Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析[J].数学理论与应用,2006,26(3):70-73. |
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| 作者姓名： | 周耀琼 侯木舟 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助（70471048） 蔡海涛教授推荐 |
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| 摘 要： | 从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.
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| 关 键 词： | 期权定价 股票收益 博弈论 |
| 收稿时间： | 10 23 2005 12:00AM |
Analysis of Black - Scholes Option Pricing formula with Game Theory |
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| Zhou Yaoqiong Hou Muzhou.Analysis of Black - Scholes Option Pricing formula with Game Theory[J].Mathematical Theory and Applications,2006,26(3):70-73. |
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| Authors: | Zhou Yaoqiong Hou Muzhou |
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| Abstract: | analyzed the conterts of the Black-Scholes option pricing formula from the game theory,the income expectation value of the option price make depend on in the option bargain process in the stock price,and get a formula of Black-Scholes by compute this density function of the infinite random process. |
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| Keywords: | option pricing income of a share game theory |
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