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U—统计计量投影残差的指数收敛速度及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了一样本U-统计量投影残差的收敛速度,在核函数有界及某种意义下的指数型有界时,本文得到了一些指数收敛速度,最后,利为上述结果的应用,本文还研究了刻度参数的变点问题。 相似文献
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本文研究了随机利率满足Vasicek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算. 相似文献
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本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。 相似文献
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随机利率下重置期权的定价问题 总被引:20,自引:0,他引:20
研究了Vasiˇ↑cek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似计算方法。 相似文献
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本文在标准的Black—Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。 相似文献
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本文对同时在香港和内地上市的孪生国有股股价之间的关系作了详尽的研究。首先运用协整理论和Granger引导关系对两地孪生国企股的关系进行剖析。接着运用动态ADL模型和GARCH模型对两地孪生国企股票进行了建模分析。通过以上分析,我们发现,国企A股和其孪生H股之间在某些时期内存在着协整关系,并且H股对A股之间存在滞后的引导关系。同时我们发现在股市波动与平稳的不同阶段,两地孪生股票间的影响是不同的! 相似文献
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本文研究了带有信用风险的企业债券的欧式衍生资产的定价方法,建立风险债券与无风险债券期权价格的相互关系。 相似文献