一种有交易费用的交互式组合证券投资方法

本基于乘积最大化准则，提出一种新的交互式组合证券投资方法，即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求，在考虑交易费用的前提下，在整个投资方案达到投资要求底限的同时，实现收益和风险的权衡。     

含交易成本的分散投资利润研究

投资理论告诉人们，应尽量使投资分散化．但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则．本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里，交易成本的存在，会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。     

证券创新三条主线

目前证券公司仍存在严重的业绩波动与同质化竞争，解决之道在于证券创新。 考查《十二五规划纲要》，其中已描绘了金融创新的远景蓝图。不过，对于2011年的金融创新，《政府工作报告》中的表达显得含蓄与笼统，这决定了未来将是一个谨慎与渐进的过程，诸多金融创新的推出需要相时而动。2011年，证券市场将在已有创新基础上进一步扩容与深化，并且会集中在融资融券等方面，具体包括增加标的证券范围、放松投资者准入、推出第四批试点券商并将业务常规化，以及新三板扩容等。     

具有交易成本的证券投资组合选择：一种求解方法

本研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解，在风险不超过某个阈值的假设下，我们给出一种求解方法，最后本通过实例计算表明该方法是有效的。     

合规创造价值——大小非减持玄机

齐鲁证券的“合规创造价值”经营哲学，得到了监管部门的肯定和支持，实行了证券业务合规风险控制流程再造，2007年被中国证监会正式列为设立合规总监试点证券公司。     

使用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统

利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型构造了一实用的投资决策系统.     

连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价

本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.     

基于遗传算法的多因素证券组合投资决策模型

基于 APT理论 ,在不允许卖空、并考虑交易成本的情况下 ,本文建立了多因素证券组合投资决策模型 ,然后利用遗传算法研究了模型的求解     

数字

上市公司理财弥补利润 资产虚拟化倍增风险 目前，大批上市公司正大手笔地将资金砸向理财市场，期待用投资收益弥补实业利润。从证券投资到银行理财产品，从信托到非上市企业股权，上市公司的触角几乎遍布金融领域。