跳扩散模型下权益指数年金的定价

权益指数年金收益在最小保证基础上, 能参与特定权益的收益. 通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的, 但是一些例外事件(比如, 重大的政治事件)的发生, 会导致价格的巨幅波动, 这个假设并不合理. 因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题. 运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.     

用随机模拟法提留权益指数年金准备金

权益指数年金(Equity-Indexed Annuities)是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金准备金的问题,并分析了各参数对准备金的影响。     

基于截断tau的copula模型选择及应用

本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市场相关性分析提供了一种新途径.     

N-种群Lotka-Volterra扩散竞争反馈控制生态系统的持久性和全局渐近性

本文研究了一类具有ai类功能性反应函数的n种群非自治Lotka-Volterra扩散竞争反馈控制生态系统的持久性和全局渐近性．利用比较原理和构造Lyapunov函数分别得到系统的持久生存与全局渐近稳定的充分条件．     

随机利率下年金的时间价值

本文首先在常数利率下讨论了递增年金、递减年金和固定增长年金的终值.进而在随机利率条件下研究了递增年金、递减年金和固定增长年金,得到了递增年金、递减年金和固定增长年金终值的期望与方差,推广了Zaks(2001)的结果.     

Banach空间中泛函微分包含的生存定理

本文研究可分Ｂａｎａｃｈ空间中泛函微分包含的解轨道的可生存性，建立了无限维空间中泛函微分包含的生存定理，其推论部分地回答了泛函微分方程中的一个开问题。     

长寿风险对未来年金净保费的影响

本文深入地讨论了长寿风险对未来年金净保费的影响。一方面在随机死亡率预测的基础上,对未来年金净保费的概率分布特征进行研究,另一方面,基于年金定价的角度,在长寿风险存在的条件下比较了即期生存年金与延期生存年金二者的差异。     

有噪量子信道生存函数研究及其仿真

为了构建高生存性的量子信令网, 基于保真度概念, 提出量子信道生存函数和信令网生存性的概念. 分析光纤和自由空间生存系数, 计算三种消相干机理下有噪量子信道保真度, 给出生存函数测试模型. 仿真分析表明, 通过降低量子态跃迁率, 控制光纤衰减损耗和大气衰减系数, 减小量子态演化时间, 设置量子中继, 可以建立高生存性量子信道, 为量子纠缠信令网标准的制定提供理论基础. 关键词： 量子通信 量子信令网 保真度 生存函数     

多维带跳倒向随机微分方程比较定理

研究了高维及矩阵值带跳倒向随机微分方程解的比较定理问题.利用倒向随机生存性质的相关理论,将比较定理转化为一个特定闭凸集上的生存性质问题,并得到了比较定理成立的一个充分必要条件.