套代数中的检测问题

本文回答了套代数中的Ｋａｐｌａｎｓｋｙ检测问题，包括套代数的酉等价和同构．还将套代数的同构定理推广到套代数的直和代数上．     

Lβ集合套与La集合套理论及应用

本文在Ｌ是完全分配格时，借助极小集与极大集概念引入了Ｌβ集合套与Ｌａ集合套，它们是集合套概念的推广，但不同于Ｌ集合套。得到了一般Ｌ－ｆｕｚｚｙ集的若干新的分解定理与表现定理，进一步又给出了它们在Ｌ－ｆｕｚｚｙ代数，Ｌ－ｆｕｚｚｙ拓扑等方面的若干应用。     

DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略

本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本文推导Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证结果和值函数的上界和下界,然后应用...     

基于Copula函数的华南台风灾情重现期研究

利用1981-2014年华南台风灾情数据,选取受灾人口、农作物受灾面积和直接经济损失,应用Copula函数理论,计算灾情重现期,分析台风灾害的灾情.首先,借助Clayton Copula函数构造三变量的联合分布,计算单变量重现期、联合重现期及同现重现期,并求出该重现期下的设计值.计算结果表明联合重现期的设计值要优于单变量重现期和同现重现期的设计值．因此,选取联合重现期的设计值作为防灾标准的最优参考,并将联合重现期记为灾情重现期．然后,计算2015-2017年登陆华南台风灾害的灾情重现期,并对台风灾害的灾情进行分析．发现台风灾情重现期越长的台风造成的灾情越严重．最后,利用灾情重现期与致灾重现期对台风灾害的发生频率作综合性分析,可以为台风灾害的风险评估提供一种新思路．     

时滞变质品供应链的数量折扣协调模型

在由单个批发商与单个零售商组成的两级时滞变质品供应链中,分别建立分散决策和集中决策下供应链系统的单位时间利润函数,通过比较得到集中决策优于分散决策的条件。引入数量折扣契约对时滞变质品供应链进行协调,促使整个供应链系统实现集中决策下的最优状态。设计收益共享合同来合理分配协调后的利润增量,保证批发商和零售商的单位时间利润都比协调前有所增加,从而实现供应链系统的帕累托改善。最后,通过数值算例演示了两种决策模式的单位时间利润情况,并分析了关键参数对供应链系统及各成员企业单位时间利润水平的影响。     

基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究

面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%~40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。     

套代数上的广义Jordan中心化子

设H是实数域或复数域F上的Hilbert空间,N为H上的非平凡套,τ(N)为相应的套代数,并且φ:τ(N)→τ(N)是一个可加映射.本文证明了如果存在正整数m,n,p,使得(m+n)φ(A~(p+1))=mφ(A)A~p+nA~pφ(A)或φ(A~(m+n+1))=A~mφ(A)A~n对所有的A∈τ(N)成立,则存在λ∈F,使得对所有的A∈τ(N),有φ(A)=λA.     

随机序FSD在保险费计算中的应用

本文首先对随机序FSD的一个等价定义给出一个新的证法,然后建立一种保险费收取的FSD原理,并讨论净保费、零效用保费、指数保费三种常见保险费计算方法适合该原理的情况.     

股指期货会计处理

股指期货作为衍生金融工具,其确认和计量的具体账务处理,涉及新的《金融工具确认和计量》、《金融资产转移》、《套期保值》和《金融工具列报》等几个准则及其应用指南,以及应用指南所附＂会计科目和主要账务处理”的“衍生工具”、“套期工具”等若干会计科目的使用说明。     

基于MCMC的随机库存系统中提前期需求分布的计算

在需求和提前期均是随机的库存系统中,提前期需求的分布是由提前期分布与需求分布复合而成的,这个复合分布的计算通常是困难的。本文采用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC,Markov chain Monte Carlo)方法,抽取条件分布样本作为提前期需求分布的样本,通过样本来计算提前期需求分布密度、服务水平和损失函数。这种方法避免了直接求解复杂积分计算上的困难,也克服了近似分布拟合偏差过大的问题,有效地解决了随机需求与随机提前期的复杂库存系统中提前期需求确定问题。理论与数值分析结果表明:与现有方法相比较,基于MCMC的方法具有计算简便、拟合精度高、通用性好等特点。