固定支付下养老基金资产组合CEV模型及最优投资策略

在固定支付水平的条件之下,就养老基金资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,再用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的最优投资比例,实现了满足养老基金既定支出水平下总资产的对数效用最大化,从实际市场的角度改进发展了经典的Merton模型结果.     

最小化提前/延误赋权工件数及时窗惩罚的排序问题

研究赋权提前/延误工件数的公共时窗单机排序问题,时窗的位置和大小待定且由惩罚费用衡量.首先给出最优排序的一些性质,进而提出一个多项式时间算法以最小化这些费用的和.     

随机利率下的增额寿险

我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式．最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性．     

审讯过程的数学模型

本文从经济学的观点出发。利用对策论方法建立了审讯过程的数学模型，并由此研究了讯问人三种主要策略对审讯成功的效度．     

混合FlowShop环境下的提前／滞后调度问题的遗传算法

讨论了混合Flow Shop环境下的提前/滞后调度问题,这是一个NP-难题。为此,首先给出了问题的数学模型,然后构造了一个有效的遗传算法。最后给出了实验结果和结论。     

辽河流域生态价值评估中WTP与WTA差异性的实证分析

本文以辽河流域作为研究对象,通过实地走访和调研辽河流域的源头一福德店与入海口一盘锦市,采用条件价值法分别对辽河流域居民的生态受偿意愿(WTA)及生态支付意愿(WTP)进行测算,着重探讨WTP与WTA的差异性,分析引起这种差异的社会经济影响因素。本文采用斯皮尔曼法进行相关性分析,发现WTP与WTA的差异性存在着如下特征:一是从WTP与WTA的概率分布来看,二者存在着较大差异;二是从WTP与WTA各自的影响因素来看,WTP受收入的影响而WTA不受收入的影响,收入效应很好地解释了WTA超过WTP的原因;三是WTA与WTP的比值在经验范围以内为2.357;四是引起WTP与WTA差异的社会经济因素有性别、职业和流域生态补偿政策对受访者的影响程度。而对上述特征进行分析后发现惩罚效应和模糊性也是导致辽河流域居民支付意愿和受偿意愿差异的原因。     

基于信用支付和现金折扣的变质物品库存模型

本文在供应商提供给零售商定期信用支付和现金折扣情况下,研究了零售商的变质物品最优库存问题。基于信用支付和现金折扣的两种支付条件下,分四种情况建立库存模型,并给出了寻求变质物品最优订购周期和最优付款时间的有效算法。最后,给出算例以及最优解,以说明本模型及求解过程。     

多极世界利益纷争仿真模型

多极世界利益纷争仿真模型本质上就是(m,n)-主从对策模型.故需要明确提出(m,n)-主从对策一般支付结构下的平衡策略概念,以便使已有的4种特殊类型的支付结构统一到一般支付结构之中.再给出两种新的特定支付结构类型.对六种特殊支付结构类型,给出了明确合理的解释.     

连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法

本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.     

一般化两人零和模糊对策

定义一般化两人零和模糊对策,分别对具有纯策略和混合策略的一般化两人零和模糊对策进行研究,得到相应的最小最大值定理,以及一些与经典矩阵对策相类似的结果。