基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化

提出了离散近似迭代方法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-方差(M-V)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.还证明了该方法的收敛性和复杂性.     

多目标预测模型在黑龙江垦区大豆产量预测中的应用

在预测模型的均值和稳定性基础上,建立了多目标组合优化模型,并以黑龙江九三地区35年的大豆产量数据为例,利用该地区大豆单产的Logistic模型和大豆产量与气象因子的逐步回归模型建立了多目标组合优化模型,并计算出最优解.结果表明,该组合模型没有最优点,而有非劣解.该方法对提高模型的精度,指导大豆生产具有重要意义.     

基于Hamilton路模型的蛋白质结构预测的研究

提出一种基于Hamilton路模型的新方法研究蛋白质结构预测问题,为使结构匹配序列,把已知蛋白质的3D结构信息转化为一个加权的完全图Kn,则求这个特定空间结构所匹配的氨基酸残基序列问题转化为求Kn图的最小H路问题.用此方法研究了72个单链蛋白质结构,结果表明Kn图的最小H路对应此蛋白质的序列,图的顶点数n与最小H路总长度成正比.     

火灾的周期性波动规律及其应用

分析中国火灾的历年统计数据,发现中国火灾发生规律同时具有增长趋势性和周期波动性特征.借助于M ATLAB软件,根据2000-2006年中国火灾统计数据,分别建立了火灾24小时发生起数的(1)趋势灰色预测与周期波动指数相乘的组合预测模型和(2)二次曲线趋势与Fourier级数叠加的组合预测模型,两个模型(预测值与实际值)的平均相对误差都小于0.09.研究结论为消防研究、消防部门决策提供科学依据.     

一类终端财富期望效用最大化问题: 通货膨胀情形

本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA) 情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义. 该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.     

基于Pena距离的加权最小二乘估计的影响分析

利用Pena距离对加权线性最小二乘估计的影响问题进行讨论,得到加权最小二乘估计的Pena距离的表达式,对其性质进行讨论,从而得到高杠异常点的判别方法.文中对Pena距离与Cook距离的性能进行了对比,得到在一定条件下Pena距离优于Cook距离的结论.并通过数值实验对此方法的有效性进行验证.     

具有Pareto最优性的风险投资项目组合选择方法

为解决现有风险投资项目组合选择方法未考虑资本不可细分和投资收益率难以预测的问题,首先在借鉴MV模型思想的基础上结合风险投资项目评价指标体系定义了项目组合偏好率及其方差,并将二者分别视为项目组合的产出与投入,然后基于DEA相对效率评价原理构建了能够评价出具有Pareto最优性的项目组合优选模型即VCP-DEA/AR模型,最后通过一个数值验证案例证明了该模型的科学有效性和应用可行性。     

基于矩分析的资产组合选择

在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态性,运用随机控制方法获得动态资产组合选择的近似解析解,从高阶矩角度解释其特征。分析表明,超出峰度的存在导致减少风险资产投资,正(负)的偏度导致增加(减少)风险资产投资,该影响性随着它们及风险规避系数的增大而增强;可预测性导致资产组合存在正或负的对冲需求,取决于相关系数的符号和风险规避系数;跳跃性总体上减少风险资产投资;可预测性和跳跃性对动态资产组合选择的影响具有内在关联性。     

多圆盘上的H∞与广义加权Bloch空间之间的复合算子

设φ 是Cⁿ的开单位多圆盘上的全纯自映射,α > 0. 该文主要研究了多圆盘上的H^∞与广义加权Bloch空间B^α_log(Uⁿ)之间的复合算子C_φ的有界性与紧性.     

Weighted composition operators from F（p,q, s） spaces to Bers-type spaces in the unit ball

This paper deals with the boundedness and compactness of the weighted composition operators from the F（p, q, s） spaces, including Hardy space, Bergman space, Qp space, BMOA space, Besov space and α-Bloch space, to Bers-type spaces Hv^∞（ or little Bers-type spaces Hv,o∞ ）, where v is normal.