保费收入随机化的风险模型

本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化,利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Po isson过程的破产概率.接着又讨论了G erber-Sh iu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及L ap lace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.     

理想微裂纹系统中的随机扩展效应

本文讨论了在理想微裂纹系统中,由于微裂纹的随机性扩展,对微裂纹统计演化产生的效应。文中提供了一般的理论框架,给出了便于处理的转移概率的表达式。最后,用数值计算的例子展示了随机模型的统计演化特征,并比较了与确定性扩展模型下统计演化的异同。     

随机组合模型中夸克动量分数的随机抽样问题

本文简要介绍了e⁺e^－湮没成强子喷注的物理图象,引入了随机夸克组合模型中夸克动量分数的分布,重点从数学上严格推导了这一分布的抽样方法.     

光谱响应的测量

一、引言光传感器是最基本、最重要的传感器之一,在光电测量技术中应用十分广泛。我们在普物选作实验中,新开设了用单色仪测光电池光谱响应曲线等实验。这个实验可以使学生了解到光源的光谱能量分布和光传感器的光谱响应等很有用的概念。     

随机动力系统的进展和问题

本文主要介绍随机动力系统的主要成果和进一步研究的问题。     

关于B值随机和的完全收敛性的进一步讨论

该文在深入揭示B值非随机和完全收敛性中的一系列等价关系的基础上，给出了随机和完全收敛的充分条件，改进和完善了有关文献中的既有成果，并对矩条件的必要性问题做了初步讨论．     

随机删失半参数回归模型中估计的渐近性质

设Y是表示生存时间并遵从下面半参数模型Y=Xβ+g(T)+ε的随机变量,(X,T)是取值于R×[0,1]上的随机变量,β是未知参数,g(·)是[0,1]上的未知回归函数,ε是随机误差。当Y因受某种随机干扰而被随机右删失时,就删失分布未知的情形分别定义了β与g(·)的估计^{^}β_n与^{^}g_n(·),在一定条件下证明了^{^}β_n的渐近正态性,并得到了^{^}g_n(·)的最优收敛速度。     

带跳的非线性随机微分方程的Lyapunov指数的估计

本文研究了带跳的非线性随机微分方程Lyapunov指数的估计,在适当的条件下,确定其Lyapunov指数q的值．对于给定的步长h,考虑此微分系统的Euler离散化模型,给出了的理论误差估计.     

金融时间序列分析与建模

介绍了金融时间序列分析与建模的主要理论、方法,着重论述了近20多年发展起来的非平稳时间序列的建模方法及工具,指出进一步的研究方向.最后,对上证综合指数这一金融时间序列进行了实证分析.