基于Copula的金融资产相关结构建模

分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.     

管理人因素对风险项目期权估值的影响

本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析，认为真正的“孪生证券”实际中很难存在，进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征，利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性，本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化，从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。     

“压力管道安全检测与评价技术研究”项目简介

该项目研究内容以压力管道安全保障为中心，在管道危险源辨识与安全状况等级评价、无损检测和结构完整性评估技术三个方面取得了突破性进展。突破了安全状况等级定量评价、薄壁和大曲率管道焊缝缺陷检测、复杂管系统结构完整性评估等技术难题，首次提出在用压力管道安全保障五大环节的全过程技术方法，系统建立了压力管道安全检测与评价方法体系，在压力管道事故预防技术领域实现了跨跃式发展。     

带干扰的Erlang(2)风险模型的不破产概率

本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概率的明确表达式．     

机械密封焊接金属波纹管膜片结构的有限元分析

在Linux操作平台下应用FAST_wmg有限元前后处理软件对机械密封焊接金属波纹管膜片建立了有限元模型并进行了非线性有限元分析．在同等条件下对焊接金属波纹管采用了S型膜片和V型膜片，并分别进行了有限元强度评价和对比分析．结果表明，两种膜片最大应力集中都在膜片两端周围发生．这与文献所叙述的波纹管的主要失效发生在膜片两端与焊谷接近的部位非常吻合，但是，在同样边界条件下，在同样位移量时S型膜片最大应力值比V型膜片最大应力值小，压缩量大．     

股份制公司的综合投资方案决策模型

对股份制公司的综合投资方案的决策问题进行了研究.首先依据多个投资方案的风险与收益并存的实际情况,建立了最佳投资组合方案的多目标决策模型.然后,由董事会综合各股东所持股份和相互评价权值,利用群决策的方法得到一个最终投资方案,此方案在理论上能使公司获得最大收益.     

用VaR度量石油市场的极端风险

本文采用2001年11月到2005年6月国内原油价格的调度数据,运用基于GED分布的GARCH模型度量了国内油市的极端上涨和极端下跌时的VaR,得到如下两点结论：第一,国内油市存在ARCH in Mean 效应,表明收益与风险是正相关的,同时也意味着国内油市违背了有效市场假说,进一步的分析表明国内原油的定价机制和流通体制是造成市场非有效的主要原因;第二,上涨风险的平均水平要高于下跌风险的平均水平,这是石油市场供需双方的非对称市场地位决定的,石油生产者可以利用市场势力和上下游一体化的组织形式,将部分下跌风险转嫁给石油需求者,而石油需求者则缺少有效的措施来应对油价上涨.     

最优保存遗传算法在最优资产组合计算中的应用

本文基文献 [1]的思路 ,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程 .并论证了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性     

物理教学中多元智能理论的应用

 发展每个学生的智能优势,挖掘每个学生的智能潜力,使每个学生都能得到全面发展,这是学校教育的目标。哈佛大学心理学教授加德纳,在多年研究大脑科学和进化的基础上,提出了多元智能理论,对中小学教育教学产生了深远的影响。加德纳教授在2004年华东师范大学一场题为《以多元智能理论观看教育》的报告中指出:人的大脑至少由八种以上智能构成,它们是语言智能、数理逻辑智能、音乐智能、空间智能、肢体运动智能、人际交往智能、自省智能、自然观察智能以及生存智能。传统的智力理论所指的“智能”主要就是第一、第二种智能,而这两方面恰恰是现在教学中特别突出和关注的智能。     

带风险指数的金融均衡的存在性定理及其结构特征(下)

本文主要论证了在不完全市场条件下带风险指数的金融均衡的存在性，并揭示其均衡结构的特征．本文中建立的模型是一、二期货币投入产出金融经济且具有可微的资产结构，这一模型包括了许多具有特殊资产结构的均衡模型，如实资产结构、虚资产结构、恒秩资产结构的均衡模型．因此本文的这一模型具有广泛的应用前景和实用价值．接着给出了本文的金融均衡的存在性定理，再借助微分拓扑给出它的证明过程，这一证明过程较之以前证明均衡存在性的经典方法（如Duffie，D＆W．Shfer（1985）的方法）要简便得多．同时也应注意到本文的这一结论既适用于资产市场下会随机风险因素的情形，也适用于商品空间为无限维的情形，除此之外，还给出了怎样判别资产结构是否属于T类的判别法，为检验均衡存在性提供了更为便利的途径．最后，本文论证了在金融市场里，尽管由于稀缺性的存在，从而导致均衡分配的多样化，然而均衡分配集却形成了一光滑子流，但该流形的维数与稀缺性有关．换句话说，尽管市场是不完全的，但均市分配不确定性的反却是可比的．如此使得人们对均衡资产结构的认识更进一步．