风险中性过程的非参数估计

无套利定价理论说明，任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行，而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题，由于方差不可观测，采用特定的参数模型将是危险的。本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计，对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法，并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法，最后作了模拟计算。     

矩阵损失下回归系数的线性估计的可容许性

针对广义的Gauss-Markoff模型Y=Xβ+θ,E(θ)=0,Cov(θ)=σ2V,其中X和V＞0是已知的n×p和n×n矩阵;β∈Rp和σ2＞0是未知参数,给出了矩阵损失条件下,Sβ的估计LY+a在非齐次线性估计类中可容许的充要条件.     

多心理账户下机构投资者的风险优化研究

从决策有限理性角度，引入行为金融理论于机构投资风险优化系统，对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例，对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心，建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型，为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。     

稀疏过程在破产问题中的应用

本讨论一类人寿保险的风险过程，其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏．对此模型给出其破产概率的具体上界，并与其它一类风险模型进行比较．     

彩票发行方案的合理性评价

本文根据目前常见的彩票销售规则及相应的奖金设置方案，综合分析了高项奖奖金额和低项奖中奖率对彩民的吸引力等因素，将发行方案的合理性问题归结为发行方案对彩民的吸引力上，引入了表示彩民心理趋向的偏好系数，构造了吸引力函数，同时综合考虑了封顶值等因素，对现行常见的29种彩票发行方案进行了综合评价。     

多质负风险和

依据理赔方式，风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ（u)，证明了破产概率的Lundberg不等式，即Ψ（u）≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ（u)=e^-Ru，拓广了经典负风险和相应结果。     

Ridit比较方法在儿童智商评价中的应用

§1．引言儿童智商发育是决定将来民族文化素质的一个重要指标，因此如何促进儿童身心健康成长、迅速提高儿童智商能力是妇幼儿童保健工作者研究的重要课题，也是社会各方面和家长们关心的热点．关于儿童智商能力的测定已有比较可行的方法、仪器，也不少评价儿童智商能力的方法．但这些方法其最基本的工具是x2检验法，特点是只能指出影响儿童智商发育的各因素之间有无显著差异，并不能明确指出各因素对儿童智商发育影响的优劣，即不能排序．而且对测定的数据如何处理、分析、评价都没有完善的方法和模型．为此本文认为，利用R＊u比较方法，…     

证券投资组合的风险与收益

本文利用概率统计原理对证券的投资组合能减轻所遇的风险作了讨论 ,并介绍了如何选择投资组合可使所遇风险达到最小     

属性区间识别理论模型研究及其应用

根据程乾生教授创立的属性识别理论模型[1] ,提出了属性测度区间的概念 ,建立了属性区间识别理论模型 ,并在自然科学学术期刊质量评价中进行了应用 .