矢志创新铸辉煌,壮心不已续华章——贺李启虎院士八十华诞

2019年7月11日,我们迎来了李启虎先生的八十华诞。先生是水声信号处理和声呐设计领域享誉世界的专家、中国科学院院士,曾任中国科学院声学研究所所长、国家“863”计划海洋监测主题专家组组长、总装备部国家重大安全项目专家组组长。他长期从事信号处理理论研究和声呐设计、研制工作,结合我国浅海声传播的特点,创造性地应用信息论、数字信号处理、水声工程等理论,解决了一系列水声信号处理中的问题,为我国国防水声事业及国家信息化建设做出了突出的贡献。     

联保贷款中的策略性违约规避机制设计

针对联保贷款的策略性违约问题,通过对其产生原因的分析以及对现有文献中解决措施的探讨,设计了一个弹性联保贷款合约。该合约的特点在于,随着企业愿意承担的连带责任的增加,企业可获得的期望收益也随之增加,旨在从正面激励企业主动为同伴承担还款责任,达到规避策略性违约的目的。通过数值分析验证了该弹性合约的特性以及适用范围。并进一步在两企业模式基础上进行拓展,讨论了多于两企业的情况下该弹性合约的适用条件。     

一类"停走"生成器输出序列符合率的计算

本文考察了"停走"生成器输出序列{Xn}的一个子列{X2n}与原序列{Zn}的符合率问题,并在此基础上推广到更一般的情况,证明了在本文所指的一类钟控模型中,当g(n)=2n时,其输出序列与原序列的符合率达到最大     

保费收取过程是随机过程的双险种风险模型

研究保费收取过程是一个随机过程的双险种风险模型,得出了Lundberg上界、最终破产概率、不破产所满足的微积分方程、索赔服从指数分布的不破产概率、有限时间不破产所满足的微积分方程.     

停流-分光光度法流动注射络合滴定铝

推导出了停流法流动注射络合滴定的理论公式，计算了简单易实现的流路图，详细观察分析了流动注射络合滴定中的样品带与试剂流混合后在流通池中的吸光度变化。从理论上分析并预测了停流流动注射络合滴定的性质。     

一类带停时的奇异型随机控制问题的研究

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ＜δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时,并且证明了变分方程的解即为最优费用函数.     

带干扰的多险种风险模型的破产概率

将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式.     

双层碳纳米管中的周向导波

考虑双层碳纳米管的层间范德华力,采用连续介质力学的波动理论,建立了双层碳纳米管中周向导波传播模型,研究周向导波的频散现象.通过与单层碳纳米管结果的比较表明,双层碳纳米管中周向导波的传播表现出更为明显的频散特性,出现更多的模态干涉现象,并发现在某些特殊频率处出现成对模态的消失与新启现象.     

商品和金融摇摆期权定价模型及其数值研究

采用具有均值回复特点的三叉树模型研究上摇一下摇特征或带有惩罚条款的复杂商品摇摆期权,并运用森林树法进行数值计算.进而分析最大可执行次数、每次执行最大可执行量、惩罚系数对摇摆期权价格的影响.此外还运用多次最优停时研究连续时间框架下的金融摇摆期权定价问题.为了避免高维诅咒,选择改进的最小二乘蒙特卡罗方法完成数值计算,并分析标的资产价格及最大可执行次数对期权价格的影响.数值分析结果表明,当实施次数为一次时,摇摆期权价格与相应的美式期权价格重合,从而在一定程度上验证了模型的正确性.     

逆π－Bayes决策

π－Ｂａｙｅｓ决策理论现已发展得相当成熟．但是，对逆π－Ｂａｙｅｓ决策问题的重要性至今尚未引起人们的足够注意．文试图探讨这个反问题以及与Ｗａｌｄ猜测之间的关系，并对反问题的非平凡解的存在性首次得到一个相当一般的充要条件．同时利用此结果在一定的条件下解决了Ｗａｌｄ问题解的存在性．文中最后讨论两个例用以解释有关概念及其实际意义．