随机二叉搜索树的子树

本文讨论随机二叉搜索树上不同大小的子树和与给定某个二叉树同构的子树. 利用递归分布等式,　我们得出了它们各自数目的期望和方差\bd 最后, 用压缩法得出了它们的中心极限定理.     

人民币J-曲线效应的统计分析

在介绍J-曲线效应和相关研究方法基础上,运用向量自回归模型和脉冲响应函数对1995年以后的人民币汇率是否存在J曲线效应进行了实证研究。研究结果表明:人民币实际汇率贬值对贸易收支改善的效应时滞在1-2个季度,这说明我国目前仍然属于贸易合同均以美元表示的、贸易依赖程度较大的开放经济;从而在进出口价格弹性符号短期内不发生变化的情况下,人民币汇率水平向下方调整(升值)不会显示反J-曲线效应现象。因此在人民币升值压力较大时,应选择基准汇率浮动范围较小的汇率改革。     

删失回归模型LAD估计的一些强的性质

删失回归模型是一种因变量受限制的模型, 也称为Tobit模型. 在较弱的条件之下, 给出了回归系数LAD估计的强相合性、强收敛速度及其Bahadur强表示.     

运用生存模型对上证指数涨跌天数的研究

本运用生存模型对上证指数连续上涨和下跌天数进行了研究,分析了“T 1”政策和“涨停板”政策对股市的影响。我们发现生存模型对于分析股市的变动是有效的。     

p—型空间与B值随机元和尾概率的收敛速度

本文讨论了Ｂ值随机元非随机足标与随机足标和尾概率的收敛速度。借助于Ｂ值独立随机元序列满足强大数定律与弱大数定律等价的这一特性，得到了Ｂａｎａｃｈ空间ｐ型性质的刻划，同时将（１，２）中实值独立同分布随机变量和完全收敛性的相应结果推广到Ｂ值独立但不必同分布情形。     

有偏模型中一类统计泛函的经验似然估计及其渐近性质

Ｘ１，…，Ｘｍ；Ｙ１，…，Ｙｎ为独立随机样本，Ｘ，Ｘ１，…，Ｘｍ同分布，Ｘ－Ｆ，Ｆ（０）＝０，Ｙ，Ｙ１，…，Ｙｎｍ同分布，Ｙ的分布函数为Ｇ（ｙ）＝１／μ∫ｙω（ｔ，β）ｄＦ（ｔ），ｙ≥０，其中，β∈Ｒ，μ＝∫０＾∞ω（ｔ，β）ｄＦ（ｔ），０〈μ，ω（ｔ，β）〈∞，Ｆ，μ和β均未知，ω（ｔ，β）的形式已知，设θ为一待估参数，且存在一已知函数ψ（Ｘ，θ）满足ＥＦψ（Ｘ，θ）＝０，本文利用经验似然法给出     

基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用

本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。     

基于Black-Litterman框架的资产配置策略研究

本文基于Black-Litterman框架提出了中国股票市场投资中行业间资产配置的策略。因为宏观经济指标对于股票收益率有一定的解释能力,本文通过宏观经济变量对收益率序列建模并且用GJR-GARCH模型捕捉资产收益率变化的特征,得出的预测资产收益率及其方差作为Black-Litterman框架下的输入。最后通过实证结果表明,基于这种策略构建的投资组合收益率在一定条件下会优于基于市场均衡权重或者传统Markowitz框架下的投资策略。     

基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价

中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。本文基于公共私人合作理论,结合巨灾风险证券化中最为成功的巨灾债券的实践和理论分析,构建了一个包含政府公共部门,保险市场、资本市场在内的巨灾风险管理融资体系,并对一般情形下、Wang变换后和Wang双因素变换后的公私合作的巨灾债券进行定价研究,最后对实证结果进行比较分析。     

一类线性模型中参数的经验Bayes检验问题

本文对一类线性模型构造了其参数的经验Bayes（EB）检验函数．在适当的条件下证明了所提出的EB检验函数是渐近最优的,其收敛速度可任意接近O（n-1/2）．最后讨论了EB检验问题在线性回归模型、方差分析模型和协方差分析模型中的应用。